根据卡夫曼自适应移动平均写的交易系统 [复制链接]

lilei19733

初级操盘手

Rank: 8 Rank: 8

精华: 0
UID: 2037
积分: 5849
帖子: 91
主题: 28
阅读权限: 100
注册时间: 2008-7-31
最后登录: 2019-4-1

电梯直达

1^#

发表于 2008-12-15 16:37:40 |只看该作者 |正序浏览

根据卡夫曼自适应移动平均思想写的简单的交易系统，但是测试下来，比普通两根均线交叉的交易系统的效果还差了一点。
请TB老师帮忙看看，非常感谢！
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: AdaptiveMovAvg
// 名称: 自适应移动平均
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric FilterSet(0.1);//过滤器偏移量
Numeric lots(1);
Numeric terms(10);//自适应计算周期
Numeric AMAOffSetPercent(0.55);//前后两日均线差值触发值百分比
Vars
NumericSeries AMAValue;
Numeric ExtHigh;//前高
Numeric ExtLow;//前低
Numeric filter;
Numeric AMAOffSet;
Bool LongEntryCon(false);
Bool ShortEntryCon(false);
Begin
AMAValue = AdaptiveMovAvg(close,terms,2,30);
if(close == AMAValue)
return;    //如果bar个数小于计算周期，直接返回
AMAOffSet=AvgPrice()*AMAOffSetPercent/100;    //取当前均价的0.0055作为均线触发值
filter = StandardDev(AMAValue,20,2)*FilterSet;       //计算过滤器的值
if(AMAValue>AMAValue[1]and AMAValue[1]<AMAValue[2])
ExtLow = AMAValue[1];       //计算前低
if(AMAValue<AMAValue[1]and AMAValue[1]>AMAValue[2])
ExtHigh = AMAValue[1];    //计算前高

if(AMAValue>AMAValue[1]) //如果今天的均线值大于昨天
{
if(ExtLow!=0) //如果前低不为零
{
               if((AMAValue - ExtLow)>filter)    //将均线值减去最低值，看是否大于过滤器
LongEntryCon = true;
}Else
{
if((AMAValue-AMAValue[1])>AMAOffSet ) //如果前低为零，即没有产生前低，则直接比较两日的均线值是否大于触发值
                  LongEntryCon = true;
}
}

if(AMAValue<AMAValue[1])
{
if(ExtHigh!=0)
{
if((AMAValue - ExtHigh)>filter)
ShortEntryCon = true;
}Else
{
f((AMAValue[1]-AMAValue)>AMAOffSet )
ShortEntryCon = true;
}
}
Commentary("AMA:"+TEXT(AMAValue));
Commentary("filter:"+TEXT(filter));
Commentary("ExtLow:"+TEXT(ExtLow));
Commentary("ExtHigh:"+TEXT(ExtHigh));
Commentary("LongCon:"+IIFString(LongEntryCon,"true","false"));
Commentary("ShortCon:"+IIFString(ShortEntryCon,"true","false"));
Commentary("AMAOffSet:"+text(AMAOffSet));

if(MarketPosition !=1 and LongEntryCon)
buy(lots,NextOpen);
if(MarketPosition !=-1 and ShortEntryCon)
SellShort(lots,NextOpen);
end

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2004.06.12
// 用户版本 2008/12/06 15:39
// 版权所有 cf_38607
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

已有 1 人评分	威望	收起理由
一个人行走	+ 1	赞一个!

总评分: 威望 + 1 查看全部评分

收藏7

使用道具举报

xnmpf168

初级散户

Rank: 2

精华: 0
UID: 217043
积分: 69
帖子: 38
主题: 17
阅读权限: 30
注册时间: 2015-8-14
最后登录: 2024-5-17

23^#

发表于 2016-9-9 16:22:24 |只看该作者

Params
      Numeric       FilterSet(0.1);//过滤器偏移量
      Numeric       lots(1);
      Numeric       terms(10);//自适应计算周期
      Numeric       AMAOffSetPercent(0.55);//前后两日均线差值触发值百分比
Vars
      NumericSeries       AMAValue;
      Numeric       ExtHigh;//前高
      Numeric       ExtLow;//前低
      Numeric       filter;
      Numeric       AMAOffSet;
      Bool       LongEntryCon(false);
      Bool       ShortEntryCon(false);
Begin
      AMAValue = AdaptiveMovAvg(close,terms,2,30);
      if(close == AMAValue)
               return;    //如果bar个数小于计算周期，直接返回


      AMAOffSet=AvgPrice()*AMAOffSetPercent/100;    //取当前均价的0.0055作为均线触发值

      filter = StandardDev(AMAValue,20,2)*FilterSet;       //计算过滤器的值

      if(AMAValue[1]>AMAValue[2]and AMAValue[2]<AMAValue[3])
               ExtLow = AMAValue[2];       //计算前低

      if(AMAValue[1]<AMAValue[2]and AMAValue[2]>AMAValue[3])
               ExtHigh = AMAValue[2];    //计算前高


      if(AMAValue[1]>AMAValue[2]) //如果今天的均线值大于昨天
      {
               if(ExtLow!=0) //如果前低不为零
            {
                              if((AMAValue[1] - ExtLow)>filter)    //将均线值减去最低值，看是否大于过滤器
{
                              LongEntryCon = true;
}
               }Else  if((AMAValue[1]-AMAValue[2])>AMAOffSet ) //如果前低为零，即没有产生前低，则直接比较两日的均线值是否大于触发值
   {
                                    LongEntryCon = true;
                     }
      }

      if(AMAValue[1]<AMAValue[2])
      {
               if(ExtHigh!=0)
               {
                     if((AMAValue[1] - ExtHigh)>filter)
   {
                              ShortEntryCon = true;
   }
               }Else if((AMAValue[2]-AMAValue[1])>AMAOffSet )

   {
                              ShortEntryCon = true;
   }
               }

      Commentary("AMA:"+TEXT(AMAValue));
      Commentary("filter:"+TEXT(filter));
      Commentary("ExtLow:"+TEXT(ExtLow));
      Commentary("ExtHigh:"+TEXT(ExtHigh));
      Commentary("LongCon:"+IIFString(LongEntryCon,"true","false"));
      Commentary("ShortCon:"+IIFString(ShortEntryCon,"true","false"));
      Commentary("AMAOffSet:"+text(AMAOffSet));

      if(MarketPosition !=1 and LongEntryCon)
               buy(lots,Open);
      if(MarketPosition !=-1 and ShortEntryCon)
               SellShort(lots,Open);
end

根据楼主的修改了一下。

使用道具举报