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根据卡夫曼自适应移动平均写的交易系统 [复制链接]

lilei19733

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发表于 2008-12-15 16:37:40 |只看该作者 |倒序浏览
根据卡夫曼自适应移动平均思想写的简单的交易系统，但是测试下来，比普通两根均线交叉的交易系统的效果还差了一点。
请TB老师帮忙看看，非常感谢！
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: AdaptiveMovAvg
// 名称: 自适应移动平均
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
        Numeric        FilterSet(0.1);//过滤器偏移量
        Numeric        lots(1);
        Numeric        terms(10);//自适应计算周期
        Numeric        AMAOffSetPercent(0.55);//前后两日均线差值触发值百分比
Vars
        NumericSeries        AMAValue;
        Numeric        ExtHigh;//前高
        Numeric        ExtLow;//前低
        Numeric        filter;
        Numeric        AMAOffSet;
        Bool        LongEntryCon(false);
        Bool        ShortEntryCon(false);
Begin
        AMAValue = AdaptiveMovAvg(close,terms,2,30);
        if(close == AMAValue)
                return;       //如果bar个数小于计算周期，直接返回
        AMAOffSet=AvgPrice()*AMAOffSetPercent/100;       //取当前均价的0.0055作为均线触发值
        filter = StandardDev(AMAValue,20,2)*FilterSet;        //计算过滤器的值
        if(AMAValue>AMAValue[1]and AMAValue[1]<AMAValue[2])
                ExtLow = AMAValue[1];        //计算前低
        if(AMAValue<AMAValue[1]and AMAValue[1]>AMAValue[2])
                ExtHigh = AMAValue[1];       //计算前高
       

        if(AMAValue>AMAValue[1])   //如果今天的均线值大于昨天
        {
                if(ExtLow!=0)    //如果前低不为零
                {
                               if((AMAValue - ExtLow)>filter)     //将均线值减去最低值，看是否大于过滤器
                                LongEntryCon = true;
                }Else
                {
                        if((AMAValue-AMAValue[1])>AMAOffSet )   //如果前低为零，即没有产生前低，则直接比较两日的均线值是否大于触发值
                                        LongEntryCon = true;
                }
        }
               
        if(AMAValue<AMAValue[1])
        {
                if(ExtHigh!=0)
                {
                        if((AMAValue - ExtHigh)>filter)
                                ShortEntryCon = true;
                }Else
                {
                        f((AMAValue[1]-AMAValue)>AMAOffSet )
                                ShortEntryCon = true;
                }
        }
        Commentary("AMA:"+TEXT(AMAValue));
        Commentary("filter:"+TEXT(filter));
        Commentary("ExtLow:"+TEXT(ExtLow));
        Commentary("ExtHigh:"+TEXT(ExtHigh));
        Commentary("LongCon:"+IIFString(LongEntryCon,"true","false"));
        Commentary("ShortCon:"+IIFString(ShortEntryCon,"true","false"));
        Commentary("AMAOffSet:"+text(AMAOffSet));

        if(MarketPosition !=1 and LongEntryCon)
                buy(lots,NextOpen);
        if(MarketPosition !=-1 and ShortEntryCon)
                SellShort(lots,NextOpen);
end

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2008/12/06 15:39
// 版权所有        cf_38607
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
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nopain

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发表于 2008-12-15 17:14:30 |只看该作者
公式没啥大问题，除了最后交易的函数，应该Delay。

至于效果方面，卡夫曼自适应移动平均也有一定的适应性。可能对某些品种就是不行。

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lilei19733

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发表于 2008-12-19 17:35:55 |只看该作者

回复 #2 nopain 的帖子

请教老大：
为什么delay?
怎么delay?
谢谢！

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nopain

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发表于 2008-12-19 20:35:31 |只看该作者
buy(lots,NextOpen,True); 替换 buy(lots,NextOpen);

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nickchen

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发表于 2008-12-20 10:17:45 |只看该作者
校验编译时 怎么会提示此行缺少分号呢                                  ShortEntryCon = true;   ？？

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wzmxw

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发表于 2008-12-22 16:55:58 |只看该作者
是的，奇怪！怎么校验编译时55行会提示此行缺少分号呢？

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wzmxw

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发表于 2008-12-22 17:49:35 |只看该作者
您好！
      我是一名新手，非常感谢你写出了“卡夫曼自适应移动平均写的交易系统”，你能再帮忙写出这个“自移动平均”的指标吗？谢谢！
      我的联系QQ是：1432200，希望你能帮帮我。谢谢！

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nopain

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8#
发表于 2008-12-22 20:31:57 |只看该作者
系统里面有现成的。
AMA

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lilei19733

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发表于 2008-12-22 20:45:31 |只看该作者

回复 #5 nickchen 的帖子

可能是黏贴的时候出问题了。

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lilei19733

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发表于 2008-12-22 20:56:16 |只看该作者

回复 #7 wzmxw 的帖子

下面这段我是直接从系统里导出来的，应该能编译通过。这个系统很不完善的，仅仅做为对指标的测试而用的。
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: adaptiveTest
// 名称: 自适应移动平均测试
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
        Numeric        FilterSet(0.1);
        Numeric        lots(1);
        Numeric        terms(10);
        Numeric        AMAOffSetPercent(0.55);
Vars
        NumericSeries        AMAValue;
        Numeric        ExtHigh;
        Numeric        ExtLow;
        Numeric        filter;
        Numeric        AMAOffSet;
        Bool        LongEntryCon(false);
        Bool        ShortEntryCon(false);
Begin
        AMAValue = AdaptiveMovAvg(close,terms,2,30);
        if(close == AMAValue)
                return;
        AMAOffSet=AvgPrice()*AMAOffSetPercent/100;
        filter = StandardDev(AMAValue,20,2)*FilterSet;
        if(AMAValue>AMAValue[1]and AMAValue[1]<AMAValue[2])
                ExtLow = AMAValue[1];
        if(AMAValue<AMAValue[1]and AMAValue[1]>AMAValue[2])
                ExtHigh = AMAValue[1];
       
                if(AMAValue>AMAValue[1])
                {
                        if(ExtLow!=0)
                        {
                                if((AMAValue - ExtLow)>filter)
                                        LongEntryCon = true;
                        }Else
                        {
                                if((AMAValue-AMAValue[1])>AMAOffSet )
                                        LongEntryCon = true;
                        }
                }
               
                if(AMAValue<AMAValue[1])
                {
                        if(ExtHigh!=0)
                        {
                                if((AMAValue - ExtHigh)>filter)
                                        ShortEntryCon = true;
                        }Else
                        {
                                if((AMAValue[1]-AMAValue)>AMAOffSet )
                                        ShortEntryCon = true;
                        }
                }

        Commentary("AMA:"+TEXT(AMAValue));
        Commentary("filter:"+TEXT(filter));
        Commentary("ExtLow:"+TEXT(ExtLow));
        Commentary("ExtHigh:"+TEXT(ExtHigh));
        Commentary("LongCon:"+IIFString(LongEntryCon,"true","false"));
        Commentary("ShortCon:"+IIFString(ShortEntryCon,"true","false"));
        Commentary("AMAOffSet:"+text(AMAOffSet));

        if(MarketPosition !=1 and LongEntryCon)
                buy(lots,NextOpen,true);
        if(MarketPosition !=-1 and ShortEntryCon)
                SellShort(lots,NextOpen,true);
end

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2008/12/22 20:49
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