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用穿堂风的R-Breaker测试,优化结果见图:
而测试报告的结果是:
按理测试报告和优化结果第一行的数据一致,为何会不同?一致怀疑公式含有全局变量或数据库会导致优化不准。大家有无解决办法?附RB代码:- //------------------------------------------------------------------------
- // 简称: R_Breaker
- // 名称:
- // 类别: 公式应用
- // 类型: 用户应用
- // 输出: 穿堂风
- //------------------------------------------------------------------------
- /*R-Breaker*/
- Params
- Numeric notbef(9.00);
- Numeric notaft(14.55);
- Numeric f1(0.35);
- Numeric f2(0.07);
- Numeric f3(0.25);
- Numeric reverse(1.00);
- Numeric rangemin(0.2);
- Numeric xdiv(3);
- Vars
- NumericSeries ssetup(0);
- NumericSeries bsetup(0);
- NumericSeries senter(0);
- NumericSeries benter(0);
- NumericSeries bbreak(0);
- NumericSeries sbreak(0);
- NumericSeries ltoday(0);
- NumericSeries hitoday(9999);
- NumericSeries startnow(0);
- NumericSeries div(0);
- BoolSeries rfilter(false);
- Numeric i_reverse;
- Numeric i_rangemin;
- Numeric i_vB;
- Numeric i_vS;
- Begin
- i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
- i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
- if(BarStatus==0)
- {
- startnow=0;
- div=max(xdiv,1);
- }
- if(Date != Date[1])
- {
- SetGlobalVar(0,0);
- SetGlobalVar(1,0);
- startnow=startnow+1;
- ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
- senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
- benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
- bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
- bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
- sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
- hitoday=High;
- ltoday=Low;
- rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
- }
- if(High>hitoday)
- {
- hitoday=High;
- }
- if(Low<ltoday)
- {
- ltoday=Low;
- }
- if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
- {
- if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
- {
- SetGlobalVar(1,10000);
- }
- if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
- {
- If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
- {
- SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
- SetGlobalVar(1,Time);
- Return;
- }
- }
- if(ltoday<=bsetup and marketposition<1 and GetGlobalVar(1)<1)
- {
- If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
- {
- Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
- SetGlobalVar(1,Time);
- Return;
- }
- }
- if(marketposition==-1)
- {
- SetGlobalVar(0,1);
- if(High-EntryPrice>=i_reverse)
- {
- BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
- Return;
- }
- }
- if(marketposition==1)
- {
- SetGlobalVar(0,1);
- if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
- {
- Sell(1,entryprice-i_reverse);
- Return;
- }
- }
- if(marketposition==0)
- {
- if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
- {
- Buy(1,bbreak);
- Return;
- }
- }
- if(marketposition==0)
- {
- if(low<=sbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
- {
- SellShort(1,sbreak);
- Return;
- }
- }
- }
- if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
- {
- if(marketposition==-1)
- {
- BuyToCover(1,Open);
- }
- if(marketposition==1)
- {
- Sell(1,Open);
- }
- }
- End
- //------------------------------------------------------------------------
- // 编译版本 GS2010.12.08
- // 用户版本 2011/06/27 14:29
- // 版权所有
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