公式含有全局变量为何优化不正确？

freetiger

用穿堂风的R-Breaker测试，优化结果见图：
而测试报告的结果是：
按理测试报告和优化结果第一行的数据一致，为何会不同？一致怀疑公式含有全局变量或数据库会导致优化不准。大家有无解决办法？附RB代码：

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: R_Breaker
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出: 穿堂风
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. /*R-Breaker*/
   
10. 
    
11. 
    
12. Params
    
13. Numeric notbef(9.00);
    
14. Numeric notaft(14.55);
    
15. Numeric f1(0.35);
    
16. Numeric f2(0.07);
    
17. Numeric f3(0.25);
    
18. Numeric reverse(1.00);
    
19. Numeric rangemin(0.2);
    
20. Numeric xdiv(3);
    
21. 
    
22. Vars
    
23. NumericSeries ssetup(0);
    
24. NumericSeries bsetup(0);
    
25. NumericSeries senter(0);
    
26. NumericSeries benter(0);
    
27. NumericSeries bbreak(0);
    
28. NumericSeries sbreak(0);
    
29. NumericSeries ltoday(0);
    
30. NumericSeries hitoday(9999);
    
31. NumericSeries startnow(0);
    
32. NumericSeries div(0);
    
33. BoolSeries rfilter(false);
    
34. Numeric i_reverse;
    
35. Numeric i_rangemin;
    
36. Numeric i_vB;
    
37. Numeric i_vS;
    
38. 
    
39. Begin
    
40. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
    
41. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
    
42. if(BarStatus==0)
    
43. {
    
44.         startnow=0;
    
45.         div=max(xdiv,1);
    
46. }
    
47. 
    
48. if(Date != Date[1])
    
49. {
    
50.         SetGlobalVar(0,0);
    
51.         SetGlobalVar(1,0);
    
52.         startnow=startnow+1;
    
53.         ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
    
54.         senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
    
55.         benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
    
56.         bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
    
57.         bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
    
58.         sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
    
59. 
    
60.         hitoday=High;
    
61.         ltoday=Low;
    
62. 
    
63.         rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
    
64. }
    
65. 
    
66. if(High>hitoday)
    
67. {
    
68.         hitoday=High;
    
69. }
    
70. if(Low<ltoday)
    
71. {
    
72.         ltoday=Low;
    
73. }
    
74. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
    
75. {
    
76. 
    
77.         if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
    
78.         {
    
79.                 SetGlobalVar(1,10000);
    
80.         }
    
81.         if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
    
82.         {
    
83.                 If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
    
84.                 {
    
85.                         SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
    
86.                         SetGlobalVar(1,Time);
    
87.                         Return;
    
88.                 }
    
89.         }
    
90.         if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
    
91.         {
    
92.                 If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
    
93.                 {
    
94.                         Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
    
95.                         SetGlobalVar(1,Time);
    
96.                         Return;
    
97.                 }
    
98.         }
    
99. 
    
100.         if(marketposition==-1)
     
101.         {
     
102.                 SetGlobalVar(0,1);
     
103.                 if(High-EntryPrice>=i_reverse)
     
104.                 {
     
105.                         BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
     
106.                         Return;
     
107.                 }
     
108.         }
     
109.         if(marketposition==1)
     
110.         {
     
111.                 SetGlobalVar(0,1);
     
112.                 if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
     
113.                 {
     
114.                         Sell(1,entryprice-i_reverse);
     
115.                         Return;
     
116.                 }
     
117.         }
     
118. 
     
119.         if(marketposition==0)
     
120.         {
     
121.                 if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
     
122.                 {
     
123.                         Buy(1,bbreak);
     
124.                         Return;
     
125.                 }
     
126.         }
     
127.         if(marketposition==0)
     
128.         {
     
129.                 if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
     
130.                 {
     
131.                         SellShort(1,sbreak);
     
132.                         Return;
     
133.                 }
     
134.         }
     
135. 
     
136. }
     
137. 
     
138. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
     
139. {
     
140. 
     
141.         if(marketposition==-1)
     
142.         {
     
143.                 BuyToCover(1,Open);
     
144.         }
     
145.         if(marketposition==1)
     
146.         {
     
147.                 Sell(1,Open);
     
148.         }
     
149. 
     
150. }
     
151. End
     
152. 
     
153. //------------------------------------------------------------------------
     
154. // 编译版本        GS2010.12.08
     
155. // 用户版本        2011/06/27 14:29
     
156. // 版权所有        
     
157. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
158. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
159. //------------------------------------------------------------------------

复制代码

TRANS-AM

测试结果都会有误差的，比如换台电脑，结果又不一样了，这个不必太纠结，上模拟盘测试看看

freetiger

谢谢ls，从图上的数据可以看出绝非误差