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原帖由 jvya 于 2008-1-14 21:42 发表
如果在某个价位。
市场中发生了的一笔交易单子。
只是因为时间切片,而归纳入不同的 K线中。
我觉得不会 导致交易系统模型的 全面失灵。
只可能会导致细节上 某笔交易出现差异。
所以,大家不必太在意。
POLO,文华,T ...
这位兄弟的说法我不太认同,实际交易中我们遇到过非常多的信号因数据变化而改变其所在的K线位置的情况,因为当时价位刚好在开平仓临界点附近。这个不会导致整个交易系统的失灵,但是当发生位置在收盘前最后一根K线上时可能导致你隔夜持有与系统完全相反的仓位,这会让你非常头疼的。各个软件的时间切片是否一致无所谓,只要你坚持用这个软件就行。对各个服务器来讲也是一个道理。而且这种影响对于不同系统的影响程度也是不一样的,对于长线型模型影响非常小,对于频繁交易型可能影响很大。所以还是希望TB能让各个服务器的数据保持一致啊。 |
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