新版本最大的亮点

fcotrader

这次升级，最让俺舒心的是：升级后再也不用重新编译用户程序了。
人性化呵。
要好好的表杨。




另外，提点使用中的点小问题。
根据观察，盘中时的K线数据，与收盘后再对比看，数据有变化。
举个例子来说，
星期五时，程序在糖上做空一笔单，在高点附近设置的止损，在盘中时，刚好一根线高过止损点一点，止损了。
这笔交易是亏损的。
但是到今天打开软件一看，止损没有发生，显示该笔单是盈利的，再查看开仓的那根线，发现其高点变了，
比昨天盘中时高了一点，如果没有被止损的话，那一波就全吃到了，盈利有 50 点。
搞的心理落差比较大。
数据的变化，也造成了历史测试的不确定性。

tradeblazer

这次升级时，修改了郑州的商品代码，比如SR807->SR0807，所以重新生成了数据。
日内的分钟线可能会和以前的数据有些许不同，这是正常的。

mht88

每天的实盘数据和盘后都不一样,我发现这情况一个多月了,盘中只要刷新一下数据,信号的位置和止损就变了,这个问题不解决,日内实盘没法做.

做中线就没影响.

mht88

这说明服务器的分钟数据,和我们本地硬盘的数据有差异,刷新后就从服务器请求数据.就造成了盘中和盘后数据差异.

我的日内系统测试感觉不错,但因为这个原因,一直不敢用于实盘,因为测试和实盘实际不一样啊.

[ 本帖最后由 mht88 于 2008-1-12 16:17 编辑 ]

tradeblazer

不是服务器和硬盘的有所不同，是不同服务器之间的分钟线有所区别。
现在我们有几台不同的服务器，这次升级，只选择其中一个数据源统一进行数据转换。
然后再复制到所有服务器，所以有些人收到的分钟线数据和以前的有细微的差异。

如果您的系统敏感到因为时间切片导致不同服务器之间分钟线的细微差别都能造成较大的影响。
那行情的随机性可能造成您的系统亏损。这样的系统的稳定性是值得商榷的。

我们在编写系统时应该会尽量使系统在某一个正常的范围内(而不是某个局部点)都有较好的效果，
否则测试很好的系统，在真实交易时就会遇到性能大幅下降。

mht88

一分钟数据也许很难要求没有差异,但我用的已经是五分钟数据了,再长的话,只能做中线了.

tradeblazer

5分钟也是由1分钟组成的，所以一样会有差异，关键价格的走势是否一致。而不是具体某个点的价位是否一样。

jvya

如果在某个价位。
市场中发生了的一笔交易单子。
只是因为时间切片，而归纳入不同的　K线中。
我觉得不会　导致交易系统模型的　全面失灵。　
只可能会导致细节上　某笔交易出现差异。
所以，大家不必太在意。
POLO，文华，TB，分钟线都是不一样的。
没什么问题。大伙放心。

jvya

升级后
10秒线没有历史数据了。
真是哭啊。

tradeblazer

10S线很快就会生产出来的