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楼主: wh_benben
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关于不使用连续合约进行历史数据的测试问题 [复制链接]

随水谁

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发表于 2014-5-20 10:28:01 |只看该作者
gwh-gwh1 发表于 2014-5-19 00:18
不知你比较CU000和CU888测试的结果用何指标?. 多数人用收益R平方值来比较.

我都不知道R平方值做什么用的！呵呵

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gwh-gwh1

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发表于 2014-5-20 15:58:02 |只看该作者
原来是期市新手.

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wh_benben

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发表于 2014-6-7 08:08:39 |只看该作者
随水谁 发表于 2014-5-16 10:39
个人认为，一个程序对不同的数据，是会产生不同的结果，特别是样本数比较大的时候，产生的差别就更大了，所 ...

我认为恰恰相反，如果系统工作是正常的，当样本数越大时，越会接近系统的理论值，就像扔硬币，扔下10次，正面的概率和50%的理论值相差很大，当扔的次数越多时，越会接近50%

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随水谁

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发表于 2014-6-10 11:18:40 |只看该作者
gwh-gwh1 发表于 2014-5-20 15:58
原来是期市新手.

TB是新手，期市倒玩了挺长时间了

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随水谁

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发表于 2014-6-10 11:23:02 |只看该作者
wh_benben 发表于 2014-6-7 08:08
我认为恰恰相反，如果系统工作是正常的，当样本数越大时，越会接近系统的理论值，就像扔硬币，扔下10次， ...

按你的说法，是不是可以这样理解，如果用同一个程序，只要样本足够大，不管用在什么品种上，甚至一组随机的数据上，基本上也会产生相同的结果？

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dragongst

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发表于 2014-7-29 12:24:17 |只看该作者
我的系统也是测888和000差距很大 ，请问888和000有什么区别

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