关于不使用连续合约进行历史数据的测试问题

wh_benben

我写的一个系统，要进行历史数据的测试，因连续合约中的数据有非主力合约的。我交易时从不进行非主力合约的交易。因此如用连续合约进行测试会有偏差。但在软件中又不知如何找到主力合约的历史数据。如我要RB1201的历史数据，其它的期货软件，只要从当前的RB1501往前找就行了。但TB4会显示没有历史数据。请教大家，如何找到RB1201的历史数据？

wwr_5817

打电话问TB!

wh_benben

自己顶一下，没人知道吗

gwh-gwh1

如果连用连续合约进行测试,其测试效果都不好的模型,这个模型本身就有问题.好的模型一定要是对某商品行情的各种历史数据均有好的测试效果.所以一般没人关心你要的数据.

sywg8661000866

软件里面找到CC模样的按钮，点上，就能在1501里找到历史数据了，但是1201的不太确定，有点太早了

wh_benben

我用连续合约测试，效果不是不好，而是太好，所以不敢相信这个结果。而连续合约中会有非主力合约的数据，而非主力合约都是不交易的。还有就是连续合约在换月时，价格波动很大，明显不符合实际

gwh-gwh1

如果用rb888和rb000测试效果相差不大,模型可信. 如果测试效果相差较大,模型不可用.

随水谁

gwh-gwh1 发表于 2014-5-13 23:30
如果用rb888和rb000测试效果相差不大,模型可信. 如果测试效果相差较大,模型不可用. ...

为什么呢？我的程序对CU000和CU888测试的结果相差就很大，请教了!

随水谁

个人认为，一个程序对不同的数据，是会产生不同的结果，特别是样本数比较大的时候，产生的差别就更大了，所谓差之毫厘谬以千里，所以那些认为一个好的程序应该对不同的数据和品种都能产生好的测试结果，个人不认同。希望能跟不同意见的人多交流，发现问题共同进步。

gwh-gwh1

随水谁 发表于 2014-5-16 10:39
个人认为，一个程序对不同的数据，是会产生不同的结果，特别是样本数比较大的时候，产生的差别就更大了，所 ...

不知你比较CU000和CU888测试的结果用何指标?. 多数人用收益R平方值来比较.