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标题: 关于TB夏普的计算公式 [打印本页]

作者: Xbt677036 时间: 2020-4-7 17:10:44 标题: 关于TB夏普的计算公式

TB策略报告中的夏普比率是用年化收益率/标准差(年化波动率),想了解一下该公式的分母，也就是标准差的计算过程所用的参数，因为TB中的夏普比率与我自己计算出的夏普比率的结果不同，想求证一下，求大佬告知

作者: Xbt677036 时间: 2020-4-8 10:11:25

TB夏普是用日收益率来计算的呢，还是用的周收益率？

作者: hlp0410 时间: 2020-4-8 10:29:55

Xbt677036 发表于 2020-4-8 10:11
TB夏普是用日收益率来计算的呢，还是用的周收益率？

夏普比率的算法为按天计算收益率和标准差，然后再转化为年化夏普比率。

作者: Xbt677036 时间: 2020-4-8 11:08:48

hlp0410 发表于 2020-4-8 10:29
夏普比率的算法为按天计算收益率和标准差，然后再转化为年化夏普比率。 ...

我也是计算出每天的收益率来计算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天数）/STDEVP(日收益率)*SQRT(250) 来计算夏普，不知道和您们的区别在于哪里，求告知

作者: hlp0410 时间: 2020-4-8 14:01:02

Xbt677036 发表于 2020-4-8 11:08
我也是计算出每天的收益率来计算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天数）/STDEVP(日收益率)*S ...

http://bbs.tb18.net/thread-21309-1-1.html

作者: Xbt677036 时间: 2020-4-8 15:56:21

hlp0410 发表于 2020-4-8 14:01
http://bbs.tb18.net/thread-21309-1-1.html

您发的这个帖子我又看过，夏普的计算方法太过于含糊，没有具体的参数，而我算出来的夏普与你们平台的夏普结果不同，所以我只想知道你们的标准差的公式，或者它的值

作者: hlp0410 时间: 2020-4-8 16:01:57

Xbt677036 发表于 2020-4-8 15:56
您发的这个帖子我又看过，夏普的计算方法太过于含糊，没有具体的参数，而我算出来的夏普与你们平台的夏普 ...

抱歉了，能够给到你的信息就这么多了，夏普比率并不是我们定义的概念，具体算法参考互联网上的夏普比率计算方法

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