策略性能测试与参数优化的具体计算公式 [复制链接]

小米

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电梯直达

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发表于 2012-4-23 16:20:40 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由小米于 2018-8-6 11:32 编辑

交易开拓者的策略性能测试及参数优化有很多的测试项目与计算结果，并非每一个交易者都会用到其全部的数据，交易者只需选择自己所需的参考数据即可。
为方便交易者理解报告上各个数据的含义，现在将其计算公式整理如下：

交易策略性能测试报告

净利润：绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）（盈利为黑色数字，亏损为红色）
总盈利：总交易盈利金额 - 手续费
总亏损：绝对值（总交易亏损金额 - 手续费）显示为红色
总盈利/总亏损：绝对值（总盈利 / 总亏损）

交易手数：总的交易数量
盈利比率：盈利手数 / 总交易手数
盈利手数：盈利交易的总手数
亏损手数：亏损交易的总手数
持平手数：持平交易的总手数

平均利润：净利润 / 交易手数
平均盈利：总盈利金额 / 盈利交易手数
平均亏损：总亏损金额 / 亏损交易手数  （显示为红色）
平均盈利/平均亏损：绝对值（平均盈利/平均亏损）

最大盈利：盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损：绝对值（亏损最大的单次交易的亏损金额）
最大盈利/总盈利：如字面所示
最大亏损/总亏损：如字面所示
净利润/最大亏损：如字面所示

最大连续盈利手数：若将手数设为固定一手，则此手数也就是最大连续盈利次数
大连续亏损手数：若将手数设为固定一手，则此手数也就是最大连续亏损次数
平均持仓周期：总交易的bar的总数 / 交易次数
平均盈利周期：总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易次数
平均亏损周期：总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易次数
平均持平周期：总持平交易的bar的总数 / 持平交易次数

最大使用资金：以bar的收盘价来计算的最大持仓保证金（组合测试时为多个策略共同计算的最大使用资金量）
佣金合计：总共的佣金金额

收益率：净利润 / 初始资金
年度收益率：有效收益率 / （总交易的天数 / 365）
有效收益率：净利润 / 最大使用资金
月度平均盈利：净利润 / 总交易的天数 × 30.5

收益曲线斜率：根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益曲线截距：根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的截距
收益曲线R平方值：根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方（具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法）

总交易时间：参与测试的全部bar数据的天数
持仓时间比率：持仓BAR数量 / 总bar数量
持仓时间：总交易时间 * 持仓时间比率
最大空仓时间：没有持仓的天数
持仓周期：持仓的BAR数量

资产最大升水：  最高点金额 - 前期低点的金额
发生时间：  高点发生的所在BAR的日期与时间
最大升水/前期低点：如字面所示


最大资产回撤值（按Bar收盘计算）
回撤值：前期高点 - 低点
发生时间：低点发生所在bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值：净利润 / 回撤值

最大资产回撤值比例（按Bar收盘计算）
回撤值：前期高点 - 低点
发生时间：低点发生所在bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值：净利润 / 回撤值

注意：上述两个回撤的区别在于，前者是按回撤金额的最大值来计算，而后者是按回撤比例的最大值来计算的。比如说，一个原始金额
为10万的帐户，在刚开始交易的一段时间就发生了一个4万的回撤。而此帐户在交易一段时间后，总金额增长到了50万，此时发生了一个8万的回撤。如果
以金额回撤来计算，是后面这个8万的回撤大。但是以比例来计算，则是前面那个4万的回撤大。

交易策略参数优化报告

净利润：绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）
年化收益：净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率：盈利手数 / 总交易手数
平均利润：净利润 / 交易手数
交易手数：总交易手数
最大资产回撤：低点-前期高点
TB系数：头寸系数*年化收益/最大使用资金
增长系数：根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比：年度收益 / 最大资产回撤
R平方值：根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方（具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法）
置信度：根据测试的交易次数计算的置信水平，计算公式为：1-1/Sqrt(交易次数);
头寸系数：盈利比率-(100-盈利比率)/盈亏比
资产回撤计数：资产回撤发生的次数（是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的，此基准线在“全局交易设置中”进入设置）
平均资产回撤：资产回撤总金额 / 资产回撤计数（都是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的，此基准线在“全局交易设置中”进入设置）
调整收益风险比：年度收益 / 平均资产回撤 (年度收益 = 净利润 / 总交易时间 * 365)
夏普比率：量化收益与风险的比值，具体算法参考互联网上的夏普比率计算方法
盈亏比：平均盈利 / 平均亏损
总盈利：总交易盈利金额 - 手续费
总亏损：总交易亏损金额 - 手续费
盈利手数：盈利交易的总手数
亏损手数：亏损交易的总手数
连续盈利手数：如字面所示
连续亏损手数：如字面所示
最大盈利：盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损：亏损最大的单次交易的亏损金额
平均盈利：总盈利 / 盈利交易手数
平均亏损：总亏损金额 / 亏损交易手数
平均盈利周期：总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易手数
平均亏损周期：总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易手数
盈利因子：  总利润 / 总亏损
最大资产回撤比率%：最大资产回撤 / 前期高点

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平仓效率总效率 = （平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
建仓效率 = （最佳平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
平仓效率 = （平仓价 - 最佳开仓价）/ (最佳平仓价- 最佳开仓价)