初学TB，做了一个克罗均线系统，关于信号闪烁的问题？

wu82088465

初学TB想做个顺势均线突破系统，写下来，回测了下，一看结果出奇的好就知道不对了。。。
信号有闪烁，大神看下能不能根据交易规则，改一下？然后解释下信号闪烁和回测结果出奇好友什么关系？有什么解决方法？


交易规则：
适用于日线，1小时线
在上升趋势中，只持有多头头寸，或不入市。不持有空头头寸。
在下降趋势中，只持有空头头寸，或不入市。不持有多头头寸。
下一步是将进入和退出的原则公式化，这项讨论将用到下列原则：

我们将用收盘价与三个简单移动平均作比较，
进行长期分析：10天，20天，50天。
买入：当收盘价>10天>20天>50天；
卖出：当收盘从<10天<20天<50天。
进行短期分析，4天，9天，18天。
买入：当收盘价>4天>9天>18天；
卖出：当收盘从<4天<9天<18天
---------------------------------------------------------------------------------------------- 我是分割线(ㄒoㄒ)
Params
      Numeric lots(1);

Vars
      Numeric ma4;
      Numeric ma9;
      Numeric ma10;
      Numeric ma18;
      Numeric ma20;
      Numeric ma50;
Begin
      ma4=AverageFC(Close,4);
      ma9=AverageFC(Close,9);
      ma10=AverageFC(Close,10);
      ma18=AverageFC(Close,18);
      ma20=AverageFC(Close,20);
      ma50=AverageFC(Close,50);
      If(Close>Close[1])
      {
           If((Close[1]>ma10 && ma10>ma20 && ma20>ma50) || (Close[1]>ma4 && ma4>ma9 && ma9>ma18))
                Buy(lots,Open);
      }
      If(Close<Close[1])
      {
           If((Close[1]<ma10 && ma10<ma20 && ma20<ma50) || (Close[1]<ma4 && ma4<ma9 && ma9<ma18))
                SellShort(lots,Open);
      }
End

win5ms

好模型太少

小米

liangls1982 发表于 2015-11-16 22:09
开仓只 开一次，如果下个bar信号消失就立刻平仓，我这么实现，开多为例 ，你看行吗，或者怎么改进，能良 ...

这种写法，且先不论是否有效。但至少这个bar结果时，开与平的信号都会消失。
与其这样，不如全部换成a_xxxx类函数进行交易呢。

liangls1982

小米 发表于 2015-11-16 08:49
抱歉呀，我个人确实没有什么好办法在避免信号消失时还要兼顾盈利呢。
您有什么好建议吗？我们也学习一下 ...

开仓只 开一次，如果下个bar信号消失就立刻平仓，我这么实现，开多为例 ，你看行吗，或者怎么改进，能良好的实现这个功能，我试试看？

//开仓只开一次
                If(MarketPosition != 1 And buycondition And A_BuyPosition()==0 )
                {
                        Buy(Lots,0);
                }
//5分钟周期，信号消失立刻平仓
        LastIndex=A_GetLastOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry);//获取上一个开多仓的报单索引
        if(A_OrderStatus(LastIndex)==Enum_Filled && TimeDiff(A_OrderTime(LastIndex),CurrentTime)>=5*60 && MarketPosition == 0 )//报单已经成交，也就是说开多仓成功的情况，并且时间间隔超过5分钟
        {
                Sell(0,0);
        }

小米

liangls1982 发表于 2015-11-14 15:25
原本 盈利的模型，改成close[1]之后变成盈利很少的模型了。。。

还是没有良好的解决这个问题。 ...

抱歉呀，我个人确实没有什么好办法在避免信号消失时还要兼顾盈利呢。
您有什么好建议吗？我们也学习一下。

liangls1982

小米 发表于 2015-9-17 10:14
是呢，是我过于粗心了，输入错误且没有仔细检查，谢谢提醒。

原本 盈利的模型，改成close[1]之后变成盈利很少的模型了。。。

还是没有良好的解决这个问题。

liangls1982

ht83010313 发表于 2015-9-24 10:04
缺少; 无法通过 请修改

加上（）就可以

ht83010313

缺少; 无法通过 请修改

小米

guairen 发表于 2015-9-17 10:08
个人意见：
24行：If(con1[2] ==true) =====改为======> If(con1[1] ==true)
27行：If(Close[2] If(Close ...

是呢，是我过于粗心了，输入错误且没有仔细检查，谢谢提醒。

guairen

小米 发表于 2015-9-14 11:19
你的公式里有信号消失的原因在于使用了close的判断以及close计算的变量结果。
当一个bar没有结束前，这个 ...

个人意见：
24行：If(con1[2] ==true) =====改为======> If(con1[1] ==true)
27行：If(Close[2]<Close[2]) =====改为======> If(Close[1]<Close[2])