初学TB，做了一个克罗均线系统，关于信号闪烁的问题？

wu82088465

初学TB想做个顺势均线突破系统，写下来，回测了下，一看结果出奇的好就知道不对了。。。
信号有闪烁，大神看下能不能根据交易规则，改一下？然后解释下信号闪烁和回测结果出奇好友什么关系？有什么解决方法？


交易规则：
适用于日线，1小时线
在上升趋势中，只持有多头头寸，或不入市。不持有空头头寸。
在下降趋势中，只持有空头头寸，或不入市。不持有多头头寸。
下一步是将进入和退出的原则公式化，这项讨论将用到下列原则：

我们将用收盘价与三个简单移动平均作比较，
进行长期分析：10天，20天，50天。
买入：当收盘价>10天>20天>50天；
卖出：当收盘从<10天<20天<50天。
进行短期分析，4天，9天，18天。
买入：当收盘价>4天>9天>18天；
卖出：当收盘从<4天<9天<18天
---------------------------------------------------------------------------------------------- 我是分割线(ㄒoㄒ)
Params
      Numeric lots(1);

Vars
      Numeric ma4;
      Numeric ma9;
      Numeric ma10;
      Numeric ma18;
      Numeric ma20;
      Numeric ma50;
Begin
      ma4=AverageFC(Close,4);
      ma9=AverageFC(Close,9);
      ma10=AverageFC(Close,10);
      ma18=AverageFC(Close,18);
      ma20=AverageFC(Close,20);
      ma50=AverageFC(Close,50);
      If(Close>Close[1])
      {
           If((Close[1]>ma10 && ma10>ma20 && ma20>ma50) || (Close[1]>ma4 && ma4>ma9 && ma9>ma18))
                Buy(lots,Open);
      }
      If(Close<Close[1])
      {
           If((Close[1]<ma10 && ma10<ma20 && ma20<ma50) || (Close[1]<ma4 && ma4<ma9 && ma9<ma18))
                SellShort(lots,Open);
      }
End

wu82088465

自己顶起

wu82088465

@小米 请帮我看看。。。

小米

wu82088465 发表于 2015-9-13 21:17
@小米 请帮我看看。。。

1. Params
   
2.       Numeric lots(1);
   
3. 
   
4. Vars
   
5.       Numeric ma4;
   
6.       Numeric ma9;
   
7.       Numeric ma10;
   
8.       Numeric ma18;
   
9.       Numeric ma20;
   
10.       Numeric ma50;
    
11.       boolseries con1;
    
12.       boolseries con2;
    
13. Begin
    
14.       ma4=AverageFC(Close,4);
    
15.       ma9=AverageFC(Close,9);
    
16.       ma10=AverageFC(Close,10);
    
17.       ma18=AverageFC(Close,18);
    
18.       ma20=AverageFC(Close,20);
    
19.       ma50=AverageFC(Close,50);
    
20.       con1 = Close[1]>ma10 && ma10>ma20 && ma20>ma50) || (Close[1]>ma4 && ma4>ma9 && ma9>ma18;
    
21.       con2 = Close[1]<ma10 && ma10<ma20 && ma20<ma50) || (Close[1]<ma4 && ma4<ma9 && ma9<ma18;
    
22.       If(Close[1]>Close[2])
    
23.       {
    
24.            If(con1[1] ==true)
    
25.                 Buy(lots,Open);
    
26.       }
    
27.       If(Close[1]<Close[2])
    
28.       {
    
29.            If((con2[1]==true))
    
30.                 SellShort(lots,Open);
    
31.       }
    
32. End

复制代码

你的公式里有信号消失的原因在于使用了close的判断以及close计算的变量结果。
当一个bar没有结束前，这个close是会变动的。。于是这个值可能会在满足条件与不满足条件之间来回跳动。
当前的处理办法是在这个bar结束时再判断条件是否满足，即在下一个bar一开始时就进行判断条件并决定是否下单 。

guairen

小米 发表于 2015-9-14 11:19
你的公式里有信号消失的原因在于使用了close的判断以及close计算的变量结果。
当一个bar没有结束前，这个 ...

个人意见：
24行：If(con1[2] ==true) =====改为======> If(con1[1] ==true)
27行：If(Close[2]<Close[2]) =====改为======> If(Close[1]<Close[2])

小米

guairen 发表于 2015-9-17 10:08
个人意见：
24行：If(con1[2] ==true) =====改为======> If(con1[1] ==true)
27行：If(Close[2] If(Close ...

是呢，是我过于粗心了，输入错误且没有仔细检查，谢谢提醒。

ht83010313

缺少; 无法通过 请修改

liangls1982

ht83010313 发表于 2015-9-24 10:04
缺少; 无法通过 请修改

加上（）就可以

liangls1982

小米 发表于 2015-9-17 10:14
是呢，是我过于粗心了，输入错误且没有仔细检查，谢谢提醒。

原本 盈利的模型，改成close[1]之后变成盈利很少的模型了。。。

还是没有良好的解决这个问题。

小米

liangls1982 发表于 2015-11-14 15:25
原本 盈利的模型，改成close[1]之后变成盈利很少的模型了。。。

还是没有良好的解决这个问题。 ...

抱歉呀，我个人确实没有什么好办法在避免信号消失时还要兼顾盈利呢。
您有什么好建议吗？我们也学习一下。