主力指数 合约换月的问题 很重要

devilhsy

  发现主力和指数回测都有问题，主力换月会导致巨大的跳空缺口；指数换月实际上和主力是一样的，但是巨大的价差被平滑的加上去了，实际上这个价差收益并不存在。

可否做一个连续， 以主力为基础，当换月的时候就让之前的价格自动减去价差，这样就不会有跳空缺口 ， 类似股票的 复权，这样就可以完美的解决换月导致的不真实上涨和下跌的情况。