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完成系统编写的同时，我放弃了系统交易 [复制链接]

gzu99ex

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发表于 2011-4-1 22:53:29 |只看该作者 |正序浏览
本帖最后由 gzu99ex 于 2011-4-2 07:45 编辑

以下是三个系统对锌的测试，用100000资金操作一手，从2010年1月底开始，到2011年三月底，大家看是否可用
系统一：
性能概要                                            
统计指标                              全部交易                     多头                    空头
净利润                                55320.00                 27180.00                28140.00
总盈利                               117605.00                 55135.00                62470.00
总亏损                              (62285.00)               (27955.00)              (34330.00)
总盈利/总亏损                             1.89                     1.97                    1.82
期末持仓盈亏                          (173.62)                     0.00                (173.62)

交易次数                                   152                       68                      84
盈利比率                                54.61%                   60.29%                  50.00%
盈利次数                                    83                       41                      42
亏损次数                                    69                       27                      42
持平次数                                     0                        0                       0

平均利润                                363.95                   399.71                  335.00
平均盈利                               1416.93                  1344.76                 1487.38
平均亏损                              (902.68)                (1035.37)                (817.38)
平均盈利/平均亏损                         1.57                     1.30                    1.82

最大盈利                               8635.00                  5635.00                 8635.00
最大亏损                             (4465.00)                (4465.00)               (2890.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                     0.10                    0.14
最大亏损/总亏损                           0.07                     0.16                    0.08
净利润/最大亏损                          12.39                     6.09                    9.74

最大持续盈利次数                             6                        5                       4
最大持续亏损次数                             6                        7                       4

最大持仓数量                              1.00                     1.00                    1.00
最大使用资金                          23511.08                 22431.00                23511.08
佣金合计                               6080.00                  2720.00                 3360.00

收益率                                  55.32%
年度收益率                              33.66%
有效收益率                             235.29%
月度平均盈利                           3045.60

总交易时间                               554天
持仓时间比率                            44.20%
持仓时间                                 244天
最大空仓时间                             120天

期间资产最大升水                      62910.76
最大升水/前期低点                       62.91%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                              (11885.00)
最大缩水/前期高点                        7.50%
净利润/最大缩水                        465.46%

最大交易盈亏                                                     8635.00               (4465.00)
最大交易盈亏/总盈亏                                                7.34%                   7.17%

最大持续盈亏                                                    16760.00               (8310.00)
最大持续盈亏/总盈亏                                               14.25%                  13.34%

                                          持续盈亏分析                                          
连续盈利次数                            出现次数                平均盈利          下一笔平均亏损
1                                             19                 1617.89                (776.84)
2                                             14                 1443.93                (511.43)
3                                              3                  829.44               (1256.67)
4                                              4                 1158.44                (833.75)
5                                              1                  735.00                (215.00)
6                                              1                 2793.33               (2065.00)

连续亏损次数                            出现次数                平均亏损          下一笔平均盈利
1                                             27                (790.93)                 1101.35
2                                              8                (808.75)                 3594.38
3                                              4                (917.08)                 1528.75
4                                              2               (1486.88)                 2585.00
6                                              1                (848.33)                  235.00


系统一资金曲线：

系统一交易曲线
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gzu99ex

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发表于 2013-1-5 22:01:06 |只看该作者
最近是越来越符合市场走势了，对交易的理解又加深一层，对变量、周期、回档、突破行情又有进一步理解，放弃系统交易是对的，正确说是现时放弃是对的，因为软件对周期的设置导致不能准确反映市场……加上期货换合约导致的交易失真……但无可否认除去最赚钱和最亏钱的行情，净吃中间行情也是可以赚钱的

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gzu99ex

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发表于 2013-1-5 21:52:30 |只看该作者
乌鸦的一生 发表于 2012-12-2 06:05
楼主说从10年1月底到11年3月
可是你报告中显示的是554天，两年多的bar做出来，为什么非的说一年呢？
推迟两 ...

554天是系统本身数据K线数量，但我从第一个交易开始是从10年1月开始的

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乌鸦的一生

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发表于 2012-12-2 06:05:59 |只看该作者
楼主说从10年1月底到11年3月
可是你报告中显示的是554天，两年多的bar做出来，为什么非的说一年呢？
推迟两年的话，你就赶上了08年的那波大行情，呵呵....
曲线本身走的也不是很好

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CHAXINQING

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发表于 2012-11-18 16:03:05 |只看该作者
close 也可以做到啊

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CHAXINQING

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发表于 2012-11-18 12:04:32 |只看该作者
否定之否定

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xulucom

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发表于 2012-8-16 11:19:57 |只看该作者
既然楼主不用了 拿出来分享一下吧 要不就浪费了 呵呵

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阳光普照

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发表于 2012-8-15 22:42:26 |只看该作者
hdh4638 发表于 2012-4-4 13:55
我后来认真看了一下楼主的东西，发现你还是停留在一个方面。
所谓的指标，你说的是对的，指标代表的只是过 ...

确实有基于random walk theory 建立的随机系统, 盈利而且稳定.

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阳光普照

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发表于 2012-8-15 22:40:39 |只看该作者
gzu99ex 发表于 2011-10-3 00:23
没想到这个帖子还在
先说说近段时间领悟到的东西：
孩子们小时候（大概到小学毕业阶段）都会觉得大人们都是 ...

也可以编出只基于现价的程序化交易系统, 并不是所有交易系统都是基于指标的

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wb880099

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发表于 2012-7-3 21:19:57 |只看该作者
我认为用全自动程序化交易最主要的作用是克服人的主观心里波动

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