完成系统编写的同时，我放弃了系统交易

gzu99ex

以下是三个系统对锌的测试，用100000资金操作一手，从2010年1月底开始，到2011年三月底，大家看是否可用
系统一：
性能概要                                            
统计指标                              全部交易                     多头                    空头
净利润                                55320.00                 27180.00                28140.00
总盈利                               117605.00                 55135.00                62470.00
总亏损                              (62285.00)               (27955.00)              (34330.00)
总盈利/总亏损                             1.89                     1.97                    1.82
期末持仓盈亏                          (173.62)                     0.00                (173.62)

交易次数                                   152                       68                      84
盈利比率                                54.61%                   60.29%                  50.00%
盈利次数                                    83                       41                      42
亏损次数                                    69                       27                      42
持平次数                                     0                        0                       0

平均利润                                363.95                   399.71                  335.00
平均盈利                               1416.93                  1344.76                 1487.38
平均亏损                              (902.68)                (1035.37)                (817.38)
平均盈利/平均亏损                         1.57                     1.30                    1.82

最大盈利                               8635.00                  5635.00                 8635.00
最大亏损                             (4465.00)                (4465.00)               (2890.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                     0.10                    0.14
最大亏损/总亏损                           0.07                     0.16                    0.08
净利润/最大亏损                          12.39                     6.09                    9.74

最大持续盈利次数                             6                        5                       4
最大持续亏损次数                             6                        7                       4

最大持仓数量                              1.00                     1.00                    1.00
最大使用资金                          23511.08                 22431.00                23511.08
佣金合计                               6080.00                  2720.00                 3360.00

收益率                                  55.32%
年度收益率                              33.66%
有效收益率                             235.29%
月度平均盈利                           3045.60

总交易时间                               554天
持仓时间比率                            44.20%
持仓时间                                 244天
最大空仓时间                             120天

期间资产最大升水                      62910.76
最大升水/前期低点                       62.91%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                              (11885.00)
最大缩水/前期高点                        7.50%
净利润/最大缩水                        465.46%

最大交易盈亏                                                     8635.00               (4465.00)
最大交易盈亏/总盈亏                                                7.34%                   7.17%

最大持续盈亏                                                    16760.00               (8310.00)
最大持续盈亏/总盈亏                                               14.25%                  13.34%

                                          持续盈亏分析                                          
连续盈利次数                            出现次数                平均盈利          下一笔平均亏损
1                                             19                 1617.89                (776.84)
2                                             14                 1443.93                (511.43)
3                                              3                  829.44               (1256.67)
4                                              4                 1158.44                (833.75)
5                                              1                  735.00                (215.00)
6                                              1                 2793.33               (2065.00)

连续亏损次数                            出现次数                平均亏损          下一笔平均盈利
1                                             27                (790.93)                 1101.35
2                                              8                (808.75)                 3594.38
3                                              4                (917.08)                 1528.75
4                                              2               (1486.88)                 2585.00
6                                              1                (848.33)                  235.00


系统一资金曲线：

系统一交易曲线

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系统二：
性能概要                                            
统计指标                              全部交易                     多头                    空头
净利润                                68010.00                 36960.00                31050.00
总盈利                               168620.00                 86170.00                82450.00
总亏损                             (100610.00)               (49210.00)              (51400.00)
总盈利/总亏损                             1.68                     1.75                    1.60
期末持仓盈亏                            526.38                     0.00                  526.38

交易次数                                   261                      131                     130
盈利比率                                50.57%                   54.96%                  46.15%
盈利次数                                   132                       72                      60
亏损次数                                   129                       59                      70
持平次数                                     0                        0                       0

平均利润                                260.57                   282.14                  238.85
平均盈利                               1277.42                  1196.81                 1374.17
平均亏损                              (779.92)                 (834.07)                (734.29)
平均盈利/平均亏损                         1.64                     1.43                    1.87

最大盈利                               8635.00                  5535.00                 8635.00
最大亏损                             (3615.00)                (3615.00)               (2390.00)
最大盈利/总盈利                           0.05                     0.06                    0.10
最大亏损/总亏损                           0.04                     0.07                    0.05
净利润/最大亏损                          18.81                    10.22                   12.99

最大持续盈利次数                             8                        6                       5
最大持续亏损次数                            10                        6                       7

最大持仓数量                              1.00                     1.00                    1.00
最大使用资金                          23511.08                 21418.27                23511.08
佣金合计                              10440.00                  5240.00                 5200.00

收益率                                  68.01%
年度收益率                              40.75%
有效收益率                             289.27%
月度平均盈利                           3744.23

总交易时间                               554天
持仓时间比率                            58.59%
持仓时间                                 324天
最大空仓时间                             116天

期间资产最大升水                      78071.72
最大升水/前期低点                       78.07%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                              (11940.00)
净利润/最大缩水                        569.60%

持续盈亏分析                                          
连续盈利次数                            出现次数                平均盈利          下一笔平均亏损
1                                             37                 1513.38                (767.70)
2                                             15                 1382.50                (703.33)
3                                              8                  947.50               (1327.50)
4                                              3                 1480.83                (156.67)
5                                              3                  923.33               (1148.33)
6                                              1                 1372.50               (1790.00)
8                                              1                 1069.38                 (15.00)

连续亏损次数                            出现次数                平均亏损          下一笔平均盈利
1                                             37                (754.19)                 1689.86
2                                             14                (869.46)                 1493.93
3                                             13                (863.08)                 1235.00
4                                              1                (965.00)                  835.00
5                                              1                (290.00)                  110.00
6                                              1                (431.67)                  485.00
10                                             1                (680.00)                  860.00

系统二资金曲线：

系统二交易盈亏曲线

gzu99ex

系统三：
性能概要                                            
统计指标                              全部交易                     多头                    空头
净利润                                58100.00                 29960.00                28140.00
总盈利                               120385.00                 57915.00                62470.00
总亏损                              (62285.00)               (27955.00)              (34330.00)
总盈利/总亏损                             1.93                     2.07                    1.82
期末持仓盈亏                          (173.62)                     0.00                (173.62)

交易次数                                   155                       71                      84
盈利比率                                55.48%                   61.97%                  50.00%
盈利次数                                    86                       44                      42
亏损次数                                    69                       27                      42
持平次数                                     0                        0                       0

平均利润                                374.84                   421.97                  335.00
平均盈利                               1399.83                  1316.25                 1487.38
平均亏损                              (902.68)                (1035.37)                (817.38)
平均盈利/平均亏损                         1.55                     1.27                    1.82

最大盈利                               8635.00                  5635.00                 8635.00
最大亏损                             (4465.00)                (4465.00)               (2890.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                     0.10                    0.14
最大亏损/总亏损                           0.07                     0.16                    0.08
净利润/最大亏损                          13.01                     6.71                    9.74

最大持续盈利次数                             6                        5                       4
最大持续亏损次数                             6                        6                       4

最大持仓数量                              1.00                     1.00                    1.00
最大使用资金                          23511.08                 22431.00                23511.08
佣金合计                               6200.00                  2840.00                 3360.00

收益率                                  58.10%
年度收益率                              35.23%
有效收益率                             247.12%
月度平均盈利                           3198.65

总交易时间                               554天
持仓时间比率                            45.17%
持仓时间                                 250天
最大空仓时间                             120天

期间资产最大升水                      65730.76
最大升水/前期低点                       65.73%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                              (11885.00)
最大缩水/前期高点                        7.37%
净利润/最大缩水                        488.85%

持续盈亏分析                                          
连续盈利次数                            出现次数                平均盈利          下一笔平均亏损
1                                             18                 1568.33                (766.39)
2                                             14                 1497.50                (566.79)
3                                              3                  829.44               (1256.67)
4                                              5                 1116.25                (705.00)
5                                              1                  735.00                (215.00)
6                                              1                 2793.33               (2065.00)

连续亏损次数                            出现次数                平均亏损          下一笔平均盈利
1                                             27                (790.93)                 1110.96
2                                              8                (808.75)                 3594.38
3                                              4                (917.08)                 1528.75
4                                              2               (1486.88)                 2585.00
6                                              1                (848.33)                  235.00

资金曲线：

交易盈亏曲线

gzu99ex

此系统用TB编写，编写过程也没有之字等未来函数，运用了跨周期函数的提取，都是用CLOSE作买卖开平仓测试，手续费20，双边，即一手40模拟，大家先看看可用否，铜与胶也作了测试，收益率差不多

futurekiller

还要看你在什么周期上测试的。 如果是日线级别的，看上去还比较正常。

gzu99ex

一分钟周期

zhuwjjun

不知道LZ为什么放弃系统交易，如果是因为收益远远低于个人预期，可能需要重新认识期货交易了……
如果是对系统不满意，寻找"圣杯"的路还很长，不过我相信存在！

zhuwjjun

虽然是一分钟周期上测试，看不到LZ的平均盈利周期，如果涉及跨日期，LZ的系统的表现还有很大的改进空间的，如果日内，已经很不错了

futurekiller

如果是1分钟周期，这几个系统还不错。个人觉得。
楼上说的很对，我发了个帖子关于开盘时不给发单的问题，测试时日内的第一个Bar的交易往往不可信，测试结果很可能好于真实交易。

欲速不达

回复 4# gzu99ex


    close开平仓相当于用了未来函数