老师海龟交易系统公式的一个小错误

nopain

这些函数都是用于历史数据测试。。和真实账户没有关系。

nopain

我来举个例子，方便大家理解CurrentCapital函数，以及维持保证金，动态盈亏等定义。
首先，交易开拓者的历史数据测试是采取即时结算的算法。就像您在一些外汇软件里面看到的一样。
可用资金是根据行情变化而变动的，和国内目前的逐日盯市机制有所不同。

初始资金100000元，某个商品当前价格2000元，每手5吨，保证金10%。不考虑手续费。
在买入前，我的余额是100000元。
在买入后的瞬间，我的资产应该还是100000元，但是是由2部分组成，可用资金+维持保证金。
维持保证金 = 2000*5*10% = 1000元。
可用资金 =  100000 - 维持保证金 = 99000元。

买入后10分钟，价格涨到2100元，此时我的总资产应该增加了（2100-2000）*5 = 500元。
即100500元。仍然由两部分组成。
可用资金(CurrentCapital) = 前余额  -  维持保证金 + 浮动盈亏 = 100000 - 2100*5*10% + (2100-2000)*5 =100000 - 1050 + 500 =  99450
维持保证金 =  2100*5*10% = 1050。
最新的总资产 = 99450 + 1050 = 100500。

根据上面的示例。您可以看出，任何时候的总资产 = 可用资金(CurrentCapital) + 维持保证金。维持保证金按最新价计算。

nopain

原帖由 guidaon 于 2007-8-17 15:37 发表
TurtleUnits = (CurrentCapital()*0.01) /(N * BigPointValue());


BigPointValue() 商品数据的一个整数点的价值。

用在这里是何意

其中的N   

在小于日线时  怎么取得日线的 N ...

对于商品期货没什么意义，因为都是1，但是对于股指期货，比如沪深300，就需要加上，否则就少了300倍。

至于在小于日线时  怎么取得日线的 N的问题，属于跨周期引用数据，相信您已经看到我在其他帖子的回复：

原帖由 nopain 于 2007-8-17 09:16 发表 】
2、现在TB只支持相同周期的叠加，不能直接跨周期叠加。
但如果是希望在同一商品上跨周期引用数据，您可以通过用户函数来实现。
我会在最近实现这些用户函数，如果您着急使用，可以考虑自行开发用户函数来实现。

nopain

原帖由 ddbq 于 2007-8-18 00:52 发表
谢谢tradeblazer的清楚的解释,现在心里有底了

TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close[1]*ContractUnit*MarginRatio());

此算法是取截至上一个Bar的总资产。
仔细想了一下，还是以当前状态的最新资产为准比较合理：
TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts())*Close*ContractUnit*MarginRatio()*BigPointValue();

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-20 09:44 编辑 ]

nopain

因为有的商品一个点不是1块钱，比如股指期货，就是300块。