老师海龟交易系统公式的一个小错误

ddbq

发现老师写的<<用交易开拓者实现海龟交易系统>>，开头有个地方好象写错了,跟原文有很大的出入,而且这是一个很关键的地方

Params
        Numeric Length(20);
Vars
        Numeric N;
        Numeric TurtleUnits;
Begin
        N = XAverage(TrueRange,Length);
        TurtleUnits = (CurrentCapital()*0.01) /(N * BigPointValue());

CurrentCapital()代表的是帐户的可用资金,即帐户总资金减去持仓保证金,然后加减帐户盈亏后,得出的资金.
而在海龟交易系统的说明中，在您发的pdf文件的第15页最低位置和16页的例子中，就很明白,

应该是 ：
单位 = 帐户总资金规模的*0.01 / （N *BigPointValue()）；

而不是
帐户可用资金*0.01  / ( N * BigPointValue() )

不知道我指出的地方是否正确,请老师指正,谢谢

guidaon

TurtleUnits = (CurrentCapital()*0.01) /(N * BigPointValue());


BigPointValue() 商品数据的一个整数点的价值。

用在这里是何意

其中的N   

在小于日线时  怎么取得日线的 N

ddbq

帐户的规模,是否应该是包括已经持有的仓位在内的所有资金的规模?
如果是的话,应该怎么写公式来代替:
TurtleUnits = (CurrentCapital()*0.01) /(N * BigPointValue());

ddbq

一直不知道总资金怎么写,自己写的也没有信心,我是这么写的:
总资金 = CurrentCapital() + PositionProfit() + abs( CurrentContracts()*ContractUnit*AvgEntryPrice()*MarginRatio)

也不知道对不对?心里总是没有信心

tradeblazer

  好像是有点问题。法则里面是用总资金规模来进行计算。


定义一个变量，TotalEquity。以上一个Bar的收盘价来计算持仓保证金。
将该行代码修改为：

1. TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close[1]*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio());
   
2. TurtleUnits = (TotalEquity*0.01) /(N * BigPointValue());

复制代码

tradeblazer

原帖由 ddbq 于 2007-8-17 16:02 发表
一直不知道总资金怎么写,自己写的也没有信心,我是这么写的:
总资金 = CurrentCapital() + PositionProfit() + abs( CurrentContracts()*ContractUnit*AvgEntryPrice()*MarginRatio)

也不知道对不对?心里总是没有信 ...

CurrentCapital里面已经包含了动态盈亏的值：
CurrentCapital = 上次平仓后的余额 - 当前的维持保证金（按Close计算）+ 当前仓位的浮动盈亏(按Close计算)，

ATL

原帖由 tradeblazer 于 2007-8-17 16:23 发表


CurrentCapital里面已经包含了动态盈亏的值：
CurrentCapital = 上次平仓后的余额 - 当前的维持保证金（按Close计算）+ 当前仓位的浮动盈亏(按Close计算)，

有个问题：
期货公司都是按结算价。不是按收盘价。
TB真实账户不是与期货公司交易柜台联通的么？这样的话，怎么可能用CLOSE来算呢？？

ATL

关于是用结算价还是收盘价，　很重要。请说明。

[ 本帖最后由 ATL 于 2007-8-18 15:08 编辑 ]

nopain

这些函数都是用于历史数据测试。。和真实账户没有关系。

nopain

我来举个例子，方便大家理解CurrentCapital函数，以及维持保证金，动态盈亏等定义。
首先，交易开拓者的历史数据测试是采取即时结算的算法。就像您在一些外汇软件里面看到的一样。
可用资金是根据行情变化而变动的，和国内目前的逐日盯市机制有所不同。

初始资金100000元，某个商品当前价格2000元，每手5吨，保证金10%。不考虑手续费。
在买入前，我的余额是100000元。
在买入后的瞬间，我的资产应该还是100000元，但是是由2部分组成，可用资金+维持保证金。
维持保证金 = 2000*5*10% = 1000元。
可用资金 =  100000 - 维持保证金 = 99000元。

买入后10分钟，价格涨到2100元，此时我的总资产应该增加了（2100-2000）*5 = 500元。
即100500元。仍然由两部分组成。
可用资金(CurrentCapital) = 前余额  -  维持保证金 + 浮动盈亏 = 100000 - 2100*5*10% + (2100-2000)*5 =100000 - 1050 + 500 =  99450
维持保证金 =  2100*5*10% = 1050。
最新的总资产 = 99450 + 1050 = 100500。

根据上面的示例。您可以看出，任何时候的总资产 = 可用资金(CurrentCapital) + 维持保证金。维持保证金按最新价计算。