终于搞出来了 请高手指教

hoyoy

接触TB之前我对编程是一窍不通，还好，这一个多月在教程和论坛的指导下，搞出来一下一个东东，请高手们指出系统的不足之处

                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                      多头                    空头
净利润                              3166364.00                2938010.00               228354.00
总盈利                              5632766.00                4252498.00              1380268.00
总亏损                            (2466402.00)              (1314488.00)            (1151914.00)
总盈利/总亏损                             2.28                      3.24                    1.20
期末持仓盈亏                              0.00                      0.00                    0.00
交易次数                                   238                       117                     121
盈利比率                                45.80%                    47.01%                  44.63%
盈利次数                                   109                        55                      54
亏损次数                                   129                        62                      67
持平次数                                     0                         0                       0
平均利润                              13304.05                  25111.20                 1887.22
平均盈利                              51676.75                  77318.15                25560.52
平均亏损                            (19119.40)                (21201.42)              (17192.75)
平均盈利/平均亏损                         2.70                      3.65                    1.49
最大盈利                             484840.00                 484840.00               167020.00
最大亏损                           (163684.00)               (123384.00)             (163684.00)
最大盈利/总盈利                           0.09                      0.11                    0.12
最大亏损/总亏损                           0.07                      0.09                    0.14
净利润/最大亏损                          19.34                     23.81                    1.40
最大持续盈利次数                             8                         5                       6
最大持续亏损次数                            10                        10                       8
平均持仓周期                                13                        14                      11
平均盈利周期                                20                        23                      17
平均亏损周期                                 6                         6                       6
平均持平周期                                 0                         0                       0
最大持仓数量                            269.00                    269.00                  260.00
最大使用资金                        1070298.00                1070298.00               739228.00
佣金合计                             219936.00                 119400.00               100536.00
收益率                                6332.73%  
年度收益率                              36.06%  
有效收益率                             295.84%  
月度平均盈利                          19565.26  
总交易时间                              4936天  
持仓时间比率                            60.89%  
持仓时间                                3005天  
最大空仓时间                             102天  
持仓周期                                  1935  
期间资产最大升水                    3782682.00  
发生时间                   2008/03/03 00:00:00  
最大升水/前期低点                     7565.36%  
           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                             (769930.00)  
发生日期                   2007/12/20 00:00:00  
最大缩水/前期高点                       20.19%  
净利润/最大缩水                        411.25%  

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年度总结                                                  
时间区间                      净利润            收益率     年度盈利/亏损          交易次数          盈利比率
1995年                     (4310.00)           (8.62%)              0.76                14            35.71%
1996年                      12226.00            24.45%              2.64                17            52.94%
1997年                      31144.00            62.29%              2.54                20            60.00%
1998年                      53408.00           106.82%              3.04                17            58.82%
1999年                      16424.00            32.85%              1.19                24            37.50%
2000年                      22284.00            44.57%              1.43                14            35.71%
2001年                     148788.00           297.58%              2.14                16            62.50%
2002年                   (114896.00)         (229.79%)              0.12                21            14.29%
2003年                     129558.00           259.12%              1.43                21            38.10%
2004年                     378800.00           757.60%              2.92                19            57.89%
2005年                     579508.00          1159.02%              2.47                17            47.06%
2006年                     320622.00           641.24%              1.84                15            33.33%
2007年                     775982.00          1551.96%              2.08                18            50.00%
2008年                     816826.00          1633.65%              1.00                 5           100.00%

hoyoy

资产时间曲线表

hoyoy

原帖由 lowfi 于 2008-3-30 16:52 发表
是什么品种？对其他品种测试情况怎样？

这个是大豆。其他品种有挣的有赔的，大豆这个绩效还不是最好的

hoyoy

长期历史数据中找不到已经到期的合约
这个数据是基于商品指数的，如果理解正确的话，指数在编制的时候已经考虑到了换月跳空的问题。
当然，指数和合约的效果不可能完全一致的，所有的历史测试都不可能完全一致，不过是意淫而已，呵呵
真实的效果只有到实战中去检测。

hoyoy

挑选一个好的系统的标准肯定是见仁见智的，不过我想请坛子里的高手们不吝赐教：

一个系统如果是不好的，一个基本的标准应该是什么？

比如年化收益率、盈利因子、最大资产缩水等等，有没有一个标准可以说：这个系统一定不是好的？

hoyoy

回NOPAIN版主的话，1手的测试搞过了。

                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                      多头                    空头
净利润                                43738.00                  33378.00                10360.00
总盈利                                81756.00                  49556.00                32200.00
总亏损                              (38018.00)                (16178.00)              (21840.00)
总盈利/总亏损                             2.15                      3.06                    1.47
期末持仓盈亏                              0.00                      0.00                    0.00
交易次数                                   148                        68                      80
盈利比率                                44.59%                    45.59%                  43.75%
盈利次数                                    66                        31                      35
亏损次数                                    82                        37                      45
持平次数                                     0                         0                       0
平均利润                                295.53                    490.85                  129.50
平均盈利                               1238.73                   1598.58                  920.00
平均亏损                              (463.63)                  (437.24)                (485.33)
平均盈利/平均亏损                         2.67                      3.66                    1.90
最大盈利                               5886.00                   5886.00                 4806.00
最大亏损                             (1694.00)                 (1144.00)               (1694.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                      0.12                    0.15
最大亏损/总亏损                           0.04                      0.07                    0.08
净利润/最大亏损                          25.82                     29.18                    6.12
最大持续盈利次数                             6                         5                       5
最大持续亏损次数                             7                         8                       6
平均持仓周期                                12                        15                      10
平均盈利周期                                20                        24                      17
平均亏损周期                                 6                         7                       5
平均持平周期                                 0                         0                       0
最大持仓数量                              1.00                      1.00                    1.00
最大使用资金                           4385.20                   4385.20                 4272.80
佣金合计                               3552.00                   1632.00                 1920.00
收益率                                 218.69%  
年度收益率                               8.95%  
有效收益率                              997.40%  
月度平均盈利                            270.26  
总交易时间                              4936天  
持仓时间比率                            58.87%  
持仓时间                                2905天  
最大空仓时间                              99天  
持仓周期                                  1871  
期间资产最大升水                      47650.00  
发生时间                   2008/03/03 00:00:00  
最大升水/前期低点                      238.25%  
           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                               (6764.00)  
发生日期                   2004/01/29 00:00:00  
最大缩水/前期高点                       10.53%  
净利润/最大缩水                        646.63%  

                                                  年度总结                                                  
时间区间                      净利润            收益率     年度盈利/亏损          交易次数          盈利比率
1995年                       1338.00             6.69%              1.32                 8            25.00%
1996年                       3894.00            19.47%              5.92                 9            66.67%
1997年                       4096.00            20.48%              3.07                11            63.64%
1998年                       3346.00            16.73%              2.58                11            45.45%
1999年                        446.00             2.23%              1.13                16            43.75%
2000年                       1560.00             7.80%              1.91                10            40.00%
2001年                       3490.00            17.45%              2.59                10            50.00%
2002年                     (2006.00)          (10.03%)              0.23                14            14.29%
2003年                       4348.00            21.74%              1.75                13            38.46%
2004年                       7432.00            37.16%              3.25                12            58.33%
2005年                       4216.00            21.08%              2.09                11            36.36%
2006年                       1574.00             7.87%              1.64                 9            33.33%
2007年                       4496.00            22.48%              2.26                11            54.55%
2008年                       5508.00            27.54%              1.00                 3           100.00%

不懂什么叫“有效收益率”？

hoyoy

一手的测试曲线图

hoyoy

大部分都可以盈利，数据越少的品种挣的越多。在豆油上的表现很疯狂。这也难怪，因为我这个就是个趋势跟随的系统。

hoyoy

1、谢谢各位的指点！

2、回JVYA：连续亏损可能是没办法改进了，趋势跟随的特点决定了；最大资金缩水到是可以再想想。

3、在系统里加入了以下的代码应对价格突变：
If( MarketPosition!=0 && High!=Low && Open!=Close && con9 )//如果价格不是停板的时候(考虑到停板无法成交）,才执行强制止损。
   {
   SetStopLoss(1,myloss,False);
   }
  
  If( MarketPosition!=0 && High==Low && Open==Close && con10 )//如果有持仓的时候，价格向有利方向突变，平仓
   {
   Sell;
   BuyToCover;
   }

加入以后交易次数减少了3次 净利润有很小幅度的缩小 其他没什么变化 感觉应该更接近真实情况