终于搞出来了 请高手指教

hoyoy

接触TB之前我对编程是一窍不通，还好，这一个多月在教程和论坛的指导下，搞出来一下一个东东，请高手们指出系统的不足之处

                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                      多头                    空头
净利润                              3166364.00                2938010.00               228354.00
总盈利                              5632766.00                4252498.00              1380268.00
总亏损                            (2466402.00)              (1314488.00)            (1151914.00)
总盈利/总亏损                             2.28                      3.24                    1.20
期末持仓盈亏                              0.00                      0.00                    0.00
交易次数                                   238                       117                     121
盈利比率                                45.80%                    47.01%                  44.63%
盈利次数                                   109                        55                      54
亏损次数                                   129                        62                      67
持平次数                                     0                         0                       0
平均利润                              13304.05                  25111.20                 1887.22
平均盈利                              51676.75                  77318.15                25560.52
平均亏损                            (19119.40)                (21201.42)              (17192.75)
平均盈利/平均亏损                         2.70                      3.65                    1.49
最大盈利                             484840.00                 484840.00               167020.00
最大亏损                           (163684.00)               (123384.00)             (163684.00)
最大盈利/总盈利                           0.09                      0.11                    0.12
最大亏损/总亏损                           0.07                      0.09                    0.14
净利润/最大亏损                          19.34                     23.81                    1.40
最大持续盈利次数                             8                         5                       6
最大持续亏损次数                            10                        10                       8
平均持仓周期                                13                        14                      11
平均盈利周期                                20                        23                      17
平均亏损周期                                 6                         6                       6
平均持平周期                                 0                         0                       0
最大持仓数量                            269.00                    269.00                  260.00
最大使用资金                        1070298.00                1070298.00               739228.00
佣金合计                             219936.00                 119400.00               100536.00
收益率                                6332.73%  
年度收益率                              36.06%  
有效收益率                             295.84%  
月度平均盈利                          19565.26  
总交易时间                              4936天  
持仓时间比率                            60.89%  
持仓时间                                3005天  
最大空仓时间                             102天  
持仓周期                                  1935  
期间资产最大升水                    3782682.00  
发生时间                   2008/03/03 00:00:00  
最大升水/前期低点                     7565.36%  
           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                             (769930.00)  
发生日期                   2007/12/20 00:00:00  
最大缩水/前期高点                       20.19%  
净利润/最大缩水                        411.25%  

hoyoy

年度总结                                                  
时间区间                      净利润            收益率     年度盈利/亏损          交易次数          盈利比率
1995年                     (4310.00)           (8.62%)              0.76                14            35.71%
1996年                      12226.00            24.45%              2.64                17            52.94%
1997年                      31144.00            62.29%              2.54                20            60.00%
1998年                      53408.00           106.82%              3.04                17            58.82%
1999年                      16424.00            32.85%              1.19                24            37.50%
2000年                      22284.00            44.57%              1.43                14            35.71%
2001年                     148788.00           297.58%              2.14                16            62.50%
2002年                   (114896.00)         (229.79%)              0.12                21            14.29%
2003年                     129558.00           259.12%              1.43                21            38.10%
2004年                     378800.00           757.60%              2.92                19            57.89%
2005年                     579508.00          1159.02%              2.47                17            47.06%
2006年                     320622.00           641.24%              1.84                15            33.33%
2007年                     775982.00          1551.96%              2.08                18            50.00%
2008年                     816826.00          1633.65%              1.00                 5           100.00%

hoyoy

资产时间曲线表

lowfi

是什么品种？对其他品种测试情况怎样？

szdfc

真牛呀，哥们，你发了啊

hoyoy

原帖由 lowfi 于 2008-3-30 16:52 发表
是什么品种？对其他品种测试情况怎样？

这个是大豆。其他品种有挣的有赔的，大豆这个绩效还不是最好的

walkingdreaming

连续图上测的？还是一个月份一个月份合约分别测的？如果是前者，换月跳空的问题如何解决的？

hoyoy

长期历史数据中找不到已经到期的合约
这个数据是基于商品指数的，如果理解正确的话，指数在编制的时候已经考虑到了换月跳空的问题。
当然，指数和合约的效果不可能完全一致的，所有的历史测试都不可能完全一致，不过是意淫而已，呵呵
真实的效果只有到实战中去检测。

hoyoy

挑选一个好的系统的标准肯定是见仁见智的，不过我想请坛子里的高手们不吝赐教：

一个系统如果是不好的，一个基本的标准应该是什么？

比如年化收益率、盈利因子、最大资产缩水等等，有没有一个标准可以说：这个系统一定不是好的？

nopain

先按1手的测试，这样才能看出系统的真实水准。