TB的R-Breaker策略，一分钟日内 [复制链接]

jiaolongzjd

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电梯直达

1^#

发表于 2012-2-21 11:28:56 |只看该作者 |正序浏览

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: R_Breaker

Params
Numeric notbef(9.00);
Numeric notaft(14.55);
Numeric f1(0.35);
Numeric f2(0.07);
Numeric f3(0.25);
Numeric reverse(1.00);
Numeric rangemin(0.2);
Numeric xdiv(3);

Vars
NumericSeries ssetup(0);
NumericSeries bsetup(0);
NumericSeries senter(0);
NumericSeries benter(0);
NumericSeries bbreak(0);
NumericSeries sbreak(0);
NumericSeries ltoday(0);
NumericSeries hitoday(9999);
NumericSeries startnow(0);
NumericSeries div(0);
BoolSeries rfilter(false);
Numeric i_reverse;
Numeric i_rangemin;
Numeric i_vB;
Numeric i_vS;

Begin
i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
if(BarStatus==0)
{
      startnow=0;
      div=max(xdiv,1);
}

if(Date != Date[1])
{
      SetGlobalVar(0,0);
      SetGlobalVar(1,0);
      startnow=startnow+1;
      ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
      senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
      benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
      bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
      bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
      sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

      hitoday=High;
      ltoday=Low;

      rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
}

if(High>hitoday)
{
      hitoday=High;
}
if(Low<ltoday)
{
      ltoday=Low;
}
if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
{

      if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
      {
            SetGlobalVar(1,10000);
      }
      if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
      {
            If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
            {
                     SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
                     SetGlobalVar(1,Time);
                     Return;
            }
      }
      if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
      {
            If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
            {
                     Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
                     SetGlobalVar(1,Time);
                     Return;
            }
      }

      if(marketposition==-1)
      {
            SetGlobalVar(0,1);
            if(High-EntryPrice>=i_reverse)
            {
                     BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
                     Return;
            }
      }
      if(marketposition==1)
      {
            SetGlobalVar(0,1);
            if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
            {
                     Sell(1,entryprice-i_reverse);
                     Return;
            }
      }

      if(marketposition==0)
      {
            if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
            {
                     Buy(1,bbreak);
                     Return;
            }
      }
      if(marketposition==0)
      {
            if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
            {
                     SellShort(1,sbreak);
                     Return;
            }
      }

}

if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
{

      if(marketposition==-1)
      {
            BuyToCover(1,Open);
      }
      if(marketposition==1)
      {
            Sell(1,Open);
      }

}
End

重新改了下，对于tb具体开仓手法记录的描述我不太明白。

中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；

中轨上区间：senter+(昨最高-中轨上顶部区间)/3  //  senter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最低；

中轨下区间：benter-(中轨下顶部区间-昨最低)/3 // benter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最高；

中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；

上轨：bbreak：=（ssetup+0.25*(ssetup-bsetup);

下轨：sbreak：=bsetup-0.25*(ssetup-bsetup);

当价格直接突破上轨，开多。否则，当今日最高价大于中轨上区间，并且小于上轨运行，价格如果下穿中轨上区间后，开空。

当价格直接突破下轨，开空。否则，当今日最低价小于中轨下区间，并且大于下轨运行，价格如果上穿中轨下区间后，开多。

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