股指准随机入场模型，求pk

saitoshen

做了个股指的准随机入场的模型，有几个月了，贴下模拟曲线，求pk。
IF888的数据


用的文华数据的结果，12月份在文华数据上做出来的，入场的技术条件几乎随机，重点在于时间和出场。

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IF888上的月度盈利情况

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回复 3# 小马

2%%

saitoshen

回复 4# zzzlondon

出场是平仓。
规则没有说一定要反向开仓，但是大多时候平仓后会反向开仓，嗯，应该这个是其中一个主要原因导致盈利的。

入场条件是一根一分钟K线阳线做多，阴线做空，所以说是“准”随机。条件很弱，第一比开多开空事先很难预料。

saitoshen

流汗。。。。。。。。。。。。。。

saitoshen

这种模型实测下来也就出场会有平均1跳到2跳的滑点，不是很多的，进场平均几乎没有滑点。进出场加起来0.4个滑点差不多了。手续费2%%有多算了，算上TB收的佣金正好差不多。

下个月再发个结果看看4月能不能赚钱，只是为了好玩无他。资金少不会用这模型的，资金多倒是可以分一小点跑跑玩玩。

saitoshen

这个月只赚了一万，主要24号大行情没抓住。
想了想，除了第一笔，后面几笔都反手就不会出现错失大行情的情况了。
不过把我自己实盘的模型打败了，这个月只是打平，太汗了。

saitoshen

一分钟周期呀，不是大止损小止盈，平均盈利大于亏损，算是趋势跟踪

saitoshen

haha, YES

saitoshen

shenglinqian 发表于 2012-4-28 15:54
我在matlab上也作过这种随即模型，我分析的结果看，如果不考虑滑点，这种方法是肯定可以盈利的，但是实际 ...

理论的进出场点肯定和实际都是完全一致的，除了滑点。实际类似的模型进出场滑点加起来平均1-2个跳，所以对实际盈利是不怎么影响的。
这方法我又在各种商品上尝试了下，还是可以拿到正盈利的，尤其上海交易所的一些商品。