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股指准随机入场模型，求pk [复制链接]

saitoshen

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电梯直达

1^#

发表于 2012-3-26 21:21:26 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 saitoshen 于 2012-3-28 12:34 编辑

做了个股指的准随机入场的模型，有几个月了，贴下模拟曲线，求pk。
IF888的数据

用的文华数据的结果，12月份在文华数据上做出来的，入场的技术条件几乎随机，重点在于时间和出场。

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收藏1

一起研究系统交易，做到极致

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saitoshen

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2^#

发表于 2012-3-26 21:28:43 |只看该作者

IF888上的月度盈利情况

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小马

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3^#

发表于 2012-3-26 22:37:46 |只看该作者

测试手续费是？

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zzzlondon

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4^#

发表于 2012-3-26 22:53:53 |只看该作者

楼主的出场只是平仓，不会反向开仓的吗

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做期货好

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5^#

发表于 2012-3-27 07:40:36 |只看该作者

太NB了

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saitoshen

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6^#

发表于 2012-3-27 12:12:52 |只看该作者

回复 3# 小马

2%%

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saitoshen

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7^#

发表于 2012-3-27 12:19:10 |只看该作者

回复 4# zzzlondon

出场是平仓。
规则没有说一定要反向开仓，但是大多时候平仓后会反向开仓，嗯，应该这个是其中一个主要原因导致盈利的。

入场条件是一根一分钟K线阳线做多，阴线做空，所以说是“准”随机。条件很弱，第一比开多开空事先很难预料。

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zzzlondon

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8^#

发表于 2012-3-27 14:26:28 |只看该作者

我觉得有反向开仓就不是随机进场了，我的概念里随机进场的模板大概是这样的
Params
Numeric ratio1(10);
Numeric result(0);
......
Vars
......
Begin
if(MarketPosition==0){
If(rand(0,100)<ratio1){
If(rand(0,100)<50)Buy(1,close);
else SellShort(1,close);
}
}
if(出场条件){
...
}
End
然后因为是随机进场的，每次的情形会差很多，跑个10组看看平均情况

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