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查看: 13172|回复: 4

一个高频交易策略回报增长曲线 [复制链接]

mopper

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电梯直达

1^#

发表于 2012-4-5 22:14:55 |显示全部楼层 |倒序浏览

本帖最后由 mopper 于 2012-4-5 22:20 编辑

这个是实盘模拟结果，理论上是不错了，胜率在65%上下波动，每次在选定交易日交易的时候平均一天下来的全日回报在是0.5%~0.7%。但对交易平台的系统要求比较高，对流动性要求一般，但如果资金量太大估计也有困难，只当是好玩贴上来。

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向大家学习，请多多指教，谢谢了。

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mopper

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2^#

发表于 2012-4-6 09:47:19 |显示全部楼层

回复 3# zzzlondon

可以实战啊，只是对抢单的速度要求比较高。怎么分享呢？TB上是写不出这些的。

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mopper

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3^#

发表于 2012-4-6 10:10:57 |显示全部楼层

分析方法上要用到很多differential geometry的东西

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4^#

发表于 2012-4-10 18:26:43 |显示全部楼层

双手插口袋发表于 2012-4-10 17:54
高频。。。直接滑点弄死模型！

我这个滑点加到了0.05%,如果再大的拿就没办法了。

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mopper

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5^#

发表于 2012-4-10 18:33:32 |显示全部楼层

本帖最后由 mopper 于 2012-4-10 18:37 编辑

双手插口袋发表于 2012-4-10 18:30
也尝试在TB上开发高频，不过不得要领的是滑点直接让模型挂掉
没做细致的统计，但平均交易盈利如果少于最 ...

谢谢指导。请问一下“可以尝试有挂单”是什么意思？谢谢啦

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