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一个高频交易策略回报增长曲线 [复制链接]

mopper

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1#
发表于 2012-4-5 22:14:55 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 mopper 于 2012-4-5 22:20 编辑

这个是实盘模拟结果，理论上是不错了，胜率在65%上下波动，每次在选定交易日交易的时候平均一天下来的全日回报在是0.5%~0.7%。但对交易平台的系统要求比较高，对流动性要求一般，但如果资金量太大估计也有困难，只当是好玩贴上来。
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趋势跟踪

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2#
发表于 2012-4-6 06:33:35 |只看该作者
好像不是用TB软件测试的吧？

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zzzlondon

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3#
发表于 2012-4-6 08:56:34 |只看该作者
既然楼主觉得不能实战，那么就分享一下吧，让我们也稍微了解下高频交易，多谢～

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mopper

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4#
发表于 2012-4-6 09:47:19 |只看该作者
回复 3# zzzlondon

可以实战啊，只是对抢单的速度要求比较高。怎么分享呢？TB上是写不出这些的。

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zzzlondon

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5#
发表于 2012-4-6 10:09:05 |只看该作者
为啥写不出来，要用到五档数据还是？

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mopper

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6#
发表于 2012-4-6 10:10:57 |只看该作者
分析方法上要用到很多differential geometry的东西
向大家学习，请多多指教，谢谢了。

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zzzlondon

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7#
发表于 2012-4-6 10:13:16 |只看该作者
那算了，说了我也不懂

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lasalo

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发表于 2012-4-6 11:17:19 |只看该作者
differential geometry 我连听都没听说过。。。。
顶顶顶顶顶顶

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lasalo

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发表于 2012-4-6 11:19:10 |只看该作者
不过还是希望楼主分享一下，有MATLAB的代码也行呀
顶顶顶顶顶顶

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liq77

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发表于 2012-4-7 08:34:30 |只看该作者
本帖最后由 liq77 于 2012-4-19 19:37 编辑
分析方法上要用到很多differential geometry的东西
mopper 发表于 2012-4-6 10:10

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