一个高频交易策略回报增长曲线

双手插口袋

高频。。。直接滑点弄死模型！

双手插口袋

mopper 发表于 2012-4-10 18:26
我这个滑点加到了0.05%,如果再大的拿就没办法了。

也尝试在TB上开发高频，不过不得要领的是滑点直接让模型挂掉
没做细致的统计，但平均交易盈利如果少于最小跳动一点盈利的4倍，基本没有意义了
感觉需要真实环境模拟
因为按正常的模拟环境，成交都是对价成交，自然在一定程度上多了开平两个点的差价；
真实环境可以尝试有挂单，我想会好很多吧；
但测试起来确有难度，也只能是盘中测试才有意义

双手插口袋

mopper 发表于 2012-4-10 18:33
谢谢指导。请问一下“可以尝试有挂单”是什么意思？我不太懂，我不是在国内学的这些。谢谢啦 ...

我转TB之前是炒单交易，炒单有时会使用逆势挂单进场
比如胶28500对28495的卖一与买一
有时会在价格见28500时挂卖单进场做空，这可能是当天的最高价
但以正常程序化交易不能处理好这个环节，拿到的进场价只能是28495对价卖单入场
所以挂单的部分个人认为很重要

不在国内学的这些应该更好理解
之前也交易过美股和加拿大创业版，里面手续费有返还机制，当你是去成交别人的价格拿到头寸（国内的对价成交），你要付手续费；
但当你是挂单坐等别人来跟你成交的被动成交（挂单成交），你会有一定手续费收入，也视不同通道挂单收入率不同；
国内没这个机制，但起码一点，入场成交价上有点差