新模型一枚，已用于实盘，希望大家多指教

guokai78

接触TB一年，初期执迷于日内，但模拟结果均一般。
此模型为趋势交易，15分钟K线，所以滑点影响不大，感觉收益率曲线还可以。
每个品种每次开仓均为1手，尚未考虑加仓规则。
共SR RB TA三个品种。
已实盘一个月，但最近行情持续震荡，故收益率曲线处于回调阶段，一定要坚持，以后将定期更新，自我激励。

guokai78

趋势跟踪 发表于 2012-4-13 20:29
感觉资金曲线挺平滑的，就是平均利润少了点...

平均利润低的原因是限定了开仓为一手，所以应该考虑相对收益，也就是收益率。以平均盈利比上最大资金使用，得出的值约是1.8%，也就是平均每笔收益率为1.8%，我感觉还是不错的。

guokai78

双手插口袋 发表于 2012-4-14 00:20
提醒一下，千万别以为历史测试的结果与未来交易结果有关系
我们只能追求高度相关性而已 ...

是的，这个是量化交易最大的变数。但是反方向思考，你的交易策略如果连历史数据都不能盈利，你如何期待未来能赚钱呢？所以历史数据收益良好是交易策略成功的必要条件，而非充分条件。

guokai78

ggyyff 发表于 2012-4-14 00:28
坚持！
亏损控制的非常好呀  连亏12次的平均盈亏比都能在4以上 佩服佩服  小弟只有pta上了3 别的只能达到2. ...

谢谢，正在坚持，最近行情很震荡，尤其是今天，估计很多做趋势量化的都被洗了，我也是。这种情况更要坚持，前景是光明的，道路是曲折的。共勉！

guokai78

saitoshen 发表于 2012-4-14 02:22
SR RB TA保证金不一样，为什么不是RB一手，SR,TA个两三手？

该策略并非完全意义上的对冲，所以没有根据合约价值来设定交易手数。归根到底，这个是带有对冲保护的趋势交易模型，核心还是在趋势，通过最小幅度的止损等待大行情，不断亏损，着眼于正期望。

guokai78

天空之城 发表于 2012-4-14 09:09
将近十年的测试，这样的利润率有点低啊，资金曲线是看起来很不错，是短期内要仍受回调需要比较好的心理哦。 ...

应该是差不多七年。利润率偏低的原因是尚未考虑好最重要的加仓规则，测试使用的是一手。我尝试了一下，即便简单的使用固定资金比率开仓，盈利也在这个的十倍以上。由于我自身资金量上较小，且需要严格将仓位控制在30%以下，所以目前各品种1手足够，一边完善一遍实施，估计等加仓规则出来了，我的资金量便到达了需要加仓的水平了

guokai78

随机漫步 发表于 2012-4-14 14:40
先稳定盈利,然后再考虑改善盈利水平. 曲线回撤控制不错.

谢谢。我觉得趋势交易最大的敌人就是去捕捉小波动的欲望，我现在在努力控制中。

guokai78

盛世长城 发表于 2012-4-19 09:14
七年的数据，楼主是用指数合约来测试的？

对，TB的连续合约是近月而非主力，所以只能用指数来替代，不过我手动比较了下，指数合约和主力合约信号出现时间相差不到，顶多一根K线（15分钟）

guokai78

liq77 发表于 2012-4-19 13:16
七年的历史回测，交易系统的鲁棒性很不错了。。。不知参数有多少。。。有没有潜在的未来数据。。。 ...

2个参数，均没优化，因为优化以后的结果跟原始参数相差无几。所使用信号数据均引用于前一根K线，并以当根K线开盘价作为开平仓价。

guokai78

期货进行中 发表于 2012-5-27 09:35
胜率不是很高，胜率低于４０％的模型，能坚持下去的可能都比较小

高频才注重胜率，趋势注重的是盈亏比，也就是正期望。想要两者兼得，那是不可能的。