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新模型一枚，已用于实盘，希望大家多指教 [复制链接]

guokai78

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1#
发表于 2012-4-13 15:52:29 |只看该作者 |倒序浏览
接触TB一年，初期执迷于日内，但模拟结果均一般。
此模型为趋势交易，15分钟K线，所以滑点影响不大，感觉收益率曲线还可以。
每个品种每次开仓均为1手，尚未考虑加仓规则。
共SR RB TA三个品种。
已实盘一个月，但最近行情持续震荡，故收益率曲线处于回调阶段，一定要坚持，以后将定期更新，自我激励。







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顺者昌，逆者亡。

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zzzlondon

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发表于 2012-4-13 17:39:24 |只看该作者
mark

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趋势跟踪

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发表于 2012-4-13 20:29:37 |只看该作者
感觉资金曲线挺平滑的，就是平均利润少了点...

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双手插口袋

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发表于 2012-4-14 00:20:25 |只看该作者
提醒一下，千万别以为历史测试的结果与未来交易结果有关系
我们只能追求高度相关性而已

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ggyyff

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发表于 2012-4-14 00:28:19 |只看该作者
本帖最后由 ggyyff 于 2012-4-14 01:03 编辑

坚持！
亏损控制的非常好呀  连亏12次的平均盈亏比都能在4以上 佩服佩服  小弟只有pta上了3 别的只能达到2.6左右 还在改进中

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saitoshen

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发表于 2012-4-14 02:22:21 |只看该作者
SR RB TA保证金不一样，为什么不是RB一手，SR,TA个两三手？

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天空之城

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发表于 2012-4-14 09:09:12 |只看该作者
将近十年的测试，这样的利润率有点低啊，资金曲线是看起来很不错，是短期内要仍受回调需要比较好的心理哦。

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随机漫步

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发表于 2012-4-14 14:40:29 |只看该作者
先稳定盈利,然后再考虑改善盈利水平. 曲线回撤控制不错.

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guokai78

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发表于 2012-4-18 21:59:53 |只看该作者
趋势跟踪 发表于 2012-4-13 20:29
感觉资金曲线挺平滑的，就是平均利润少了点...

平均利润低的原因是限定了开仓为一手，所以应该考虑相对收益，也就是收益率。以平均盈利比上最大资金使用，得出的值约是1.8%，也就是平均每笔收益率为1.8%，我感觉还是不错的。

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guokai78

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发表于 2012-4-18 22:01:40 |只看该作者
双手插口袋 发表于 2012-4-14 00:20
提醒一下，千万别以为历史测试的结果与未来交易结果有关系
我们只能追求高度相关性而已 ...

是的，这个是量化交易最大的变数。但是反方向思考，你的交易策略如果连历史数据都不能盈利，你如何期待未来能赚钱呢？所以历史数据收益良好是交易策略成功的必要条件，而非充分条件。

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