美林证券交易大师的交易策略，请高手编写成TB交易模型

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这个策略的最为重要的地方是：如何定义：“第一次突破”，zzzlondon老师的程序选取的是10根bar范围，感觉这种类型的策略比较难于应用，因为这个范围X可能不具备普遍性，呵呵，一家之言，仅供参考。其实可以有以下改进思路：

1、如果没有建立任何仓位，当close向上突破波带，且波带多头排列（MA23>MA30），在MA23处挂一个多单，或者追最高价，两者的区别是前者的位置比较好但不一定买得到，后者总可以买到但有在最高价建仓的风险，另外由于MA是由CLOSE计算的所以会在当前bar产生伪信号，建议采用Dinappoli 的前置MA线即将当前MA值取过去N个交易周期的MA值，或者用开盘价计算。
2.  这种系统遇到亏损交易时其实是造成两种损失：1）盘整行情下的亏损交易；2）反向趋势行情下的亏损交易，从而错过反向趋势的交易机会；因此，可以探讨一些反手的建仓策略加入其中；
3. 这种系统需要在趋势行情下尽可能有更多的盈利，在盘整状态中尽可能少的损失，因此，可以探讨一些加仓策略，或者采用 反马丁格尔（anti martingale）(即假设趋势行情会持续)，这样保证趋势行情下能有很大概率有较多仓位，盘整行情下有很大概率保持基本仓位，如果能实现这些，盈利应该是可观的

一些拙见，相互取经