美林证券交易大师的交易策略，请高手编写成TB交易模型

趋势跟踪

    这个模型是美林证券“黄金圈”的交易大师乔治.克莱曼在《商品和金融期货交易指南》一书中介绍的，是典型的趋势跟踪型策略，是一个始终持有头寸的交易系统。

交易规则：
    使用由23日和30日两条EMA平均线组成的波带，确定市场的主要走势。
做多条件：1、市场必须第一次收盘在波带之上（就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之上）。这一天的K线称为“起始柱”；
          2、市场随后（也许下一根K线，也许间隔几根K线之后）超过“起始柱”的最高价。此时产生做多信号。
做空条件：1、市场必须第一次收盘在波带之下（就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之下）。这一天的K线称为“起始柱”；
          2、市场随后（也许下一根K线，也许间隔几根K线之后）超过“起始柱”的最低价。此时产生卖空信号。

    这个模型的编程难点在于如何记录“起始柱”的最高价和最低价，并以其作为做多或做空的建仓点。因为“起始柱”在突破两条均线后，有可能是下一根K线就突破“起始柱”的高低点，也有可能间隔几根K线之后才突破其高低点。本人TB编程能力有限，希望各位老师帮忙老师将这个策略编写成为交易模型。

richroad

这有何难

zzzlondon

1. Params
   
2.     Numeric length1(23);
   
3.     Numeric length2(30);
   
4.         Numeric filter(10);
   
5.         Numeric units(1);
   
6. Vars
   
7.         NumericSeries ma1(0);
   
8.         NumericSeries ma2(0);
   
9.     BoolSeries cond1(False);
   
10.         BoolSeries cond2(False);
    
11.         NumericSeries startbar1(0);
    
12.         NumericSeries startbar2(0);
    
13.     NumericSeries tobuy(0);
    
14.         NumericSeries tosell(0);
    
15. Begin
    
16.         ma1=Average(c,length1);
    
17.         ma2=Average(c,length2);
    
18.         PlotNumeric("ma1",ma1);
    
19.         PlotNumeric("ma2",ma2);
    
20.     If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){
    
21.                 cond1=true;
    
22.                 startbar1=CurrentBar;
    
23.                 tobuy=high;
    
24.         }
    
25.         If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){
    
26.                 cond2=true;
    
27.                 startbar2=CurrentBar;
    
28.                 tosell=low;
    
29.         }
    
30.         If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;
    
31.         If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;
    
32.         If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
    
33.     If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));
    
34. End

复制代码

感觉效果不怎么样

趋势跟踪

zzzlondon 发表于 2012-4-17 09:22
感觉效果不怎么样

非常感谢zzzlondon的无私帮助！

请问这句If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是什么意思？

还有，这样的设置Numeric filter(10);是什么意思，请指教，谢谢！

天崖

经过测试，收益效果一般般~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zzzlondon

趋势跟踪 发表于 2012-4-18 06:12
非常感谢zzzlondon的无私帮助！

请问这句If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是什么意思？

If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是我自己加的，意思就是如果出现“起始柱”，之后进场做多必须在FILTER根K线之内，否则就算前面的“起始柱”失效，如果你不要这个条件，把filter的初始值改成足够大（10000）就等于没有这个条件

趋势跟踪

zzzlondon 发表于 2012-4-18 08:36
If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是我自己加的，意思就是如果出现“起始柱”，之后进场做多 ...

明白了，非常感谢！！！
zzzlondon老师不但编程水平高超，而且十分乐于助人，再次感谢！！！

zzzlondon

客气～

盛世长城

有一点不明白：
变量设置里cond1和cond2的缺省设置是False
06.Vars
09.    BoolSeries cond1(False);
10.        BoolSeries cond2(False);

最后
If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
33.    If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));

cond1和cond2不就是缺省设置吗，那应该是False而不是ture啊？

youyu8792

前面已说过一个true了,在判断起始柱的时候,但是Z兄入场过滤的添加很有意思,学习了