策略性能测试与参数优化的具体计算公式

flyfish

小米 发表于 2012-6-26 09:02
此贴的内容在2011.4出来的TB公式指南里就有了。
这里只不过把此部分单独抓出来放了一个贴子。 ...

关于夏普率有个问题：比如系统的回测结果中夏普率是0.03101，那意思是每增加1%的风险就会增加3.101%的利润吗？

flyfish

sorakiraa 发表于 2012-10-29 09:45
夏普率是组合超出期望的收益与组合风险的比
虽然收益与风险是正相关的
但是这里还涉及一个理性预期的问题 ...

我的意思其实是想搞清楚TB回测结果里显示的夏普比率到底是怎么个标准。因为我在别处看到有说法是夏普率在1左右比较好。可我的系统在TB里都是0.0x的，所以想搞明白是否TB里的夏普率要乘以100才是别人说的夏普率。