5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

今天市场走的总算比较有秩序一点。不过与沪深300指数的70点波动区间相比，股指只有50点波动区间，小了20点之多，很少见，也导致盈利空间大大缩小。

4个模型给出的交易的次数均为2手，盈亏点数分别为-3，36，17，13 点，总共盈利63点，18780元，手续费1071元，净收益 17709元。后3个模型刚好在上午的最低点附近开空，有点可惜。不过反过来想想，谁知道行情后面是怎么走的呢，或许真的就一路下去了呢？ 第一个模型做多信号来的比较迟，所以赔钱了。

资金曲线：

太极宗师

这是目前组合的4个模型测试结果。

太极宗师

执行力 发表于 2012-5-29 08:20
楼主的这个交易系统组合有没有在别的品种上做过跨市场外推验证？

在别的品种上测试过。由于交易次数比较多，手续费很高。只有铜因为是日内单边收费和胶因为日内波幅够大具有正的收益，但和股指的收益率差距较大。不如经典的均线系统或管道系统等等适应面广泛。

太极宗师

今天市场走势单边上涨，有利于程序化模型的获利。

4个模型给出的交易的次数分别为3,1,1,1手，盈亏点数分别为26，40，28，27 点，总共盈利121点，36180元，手续费824元，净收益 35356元。

资金曲线：

太极宗师

今天股指小幅波动，少赔当赚。

4个模型给出的交易的次数分别为5,3,3,3手，盈亏点数分别为-10，-4，-1，-17 点，总共亏损33点，-9780元，手续费1922元，净收益 -11702元。

资金曲线：

太极宗师

BLUESGUITAR 发表于 2012-5-31 00:55
关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手 ...

我遇到过。最多的时候有2个模型同时触发交易，这时候就需要空余资金足够2手开仓，否则会提示资金不足。而且这种资金不足未成交无法通过交易助手设置延后提交来弥补。 考虑到你多个模型全部同时触发的可能性很小，所以需要留多少备用资金得视你的模型数量和其中敏感度差异大小决定。

太极宗师

今天股指日内走势纠结。
4个模型给出的交易的次数分别为4,3,3,3手，盈亏点数分别为-21，-24，-5，-13 点，总共亏损63点，-18780元，手续费1781元，净收益 -20561元。（上面的图形和实际交易次数不吻合。可能是盘后数据修正导致部分交易信号改变）

资金曲线：

太极宗师

周末tb网站更换服务器（怎么好像登陆慢了不少？），今天贴出上周五的交易结果。4个模型给出的交易的次数分别为5,5,1,3手，盈亏点数分别为16，20，12，15 点，总共盈利63点，18240元，手续费1364元，净收益 16876元。

资金曲线：

太极宗师

6月4日，4个模型给出的交易的次数分别为3,4,4,4手，盈亏点数分别为28，12，-1，-6 点，总共盈利33点，10080元，手续费1408元，净收益 8672元。
做隔夜股指的今天大赚

资金曲线：（今天入金60773元，凑了个100万整。明天开始修正资金曲线，把入金加入前期资金曲线中，以反映真实盈亏）

太极宗师

yuezongqi 发表于 2012-6-5 08:51
楼主对交易模型认识还不够，对市场认识还不到位。

请不吝指教！谢谢！