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fybhwsx 发表于 2012-7-10 21:50
既然“到实盘完全不是那么回事”,还有测试意义吗?造出漂亮的资金曲线,来自欺欺人玩玩而已? ...
真实历史测试还是必要的,虽然可能存在过度优化的可能性,但是至少是相对真实的,难道编写个交易系统,在完全不知道在历史中到底效果如何,就放入实盘交易么。
我们要求的历史测试要相对真实~~~~换月带来的虚盈要尽量避免。
现在都不敢做隔夜中长线测试了,基本都围绕在日内交易测试。如果TB能改进历史测试的数据问题,应该能促进交易系统的更好跟多元化的发展。
当然很多高手通过自己编写代码避免了这方面的问题,但是我承认我还是相对新手,希望官方能出简便的解决办法,对自己想的解决办法还是不那么放心。。嘿嘿 |
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