楼主: 果子橙

跨期策略，急需高手帮忙！ [复制链接]

果子橙

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电梯直达

1^#

发表于 2012-5-11 10:41:40 |显示全部楼层 |倒序浏览

做股指跨期，允许连续建仓，最大仓位为5.每次同时买卖两个品种，当出现单腿的时候，让另一个品种追单。我没想到什么好办法，只能让其二次发单，但这样结果依然不定。之前还有交易，现在都没交易了，不知道为啥？！呜呜呜。。。。。。
恳求管理员和高手们，帮忙解答下！不胜感激！非常感谢！附代码：
Params
      Numeric Bpionts(7.8);//大基差值
      Numeric Spionts(7.0);//小基差值
      Numeric lots(1);//交易数量
      Numeric maxposition(5);
Vars
      Bool Entercon;//入场条件
      bool Exitcon;//出场条件
      Numeric MyFlag(0);//全局变量标识，用来限制每次平仓后开新仓。
Begin
if(BarStatus == 0) //在开始时定义全局变量
   {
      SetGlobalVar(0,0);

   }
   //初始化全局变量
   MyFlag=GetGlobalVar(0);
   //入场和出场条件
      Entercon=(Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice)>=Bpionts;//基差变大时，买近卖远
   Exitcon=(Data1.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice)<=Spionts;//基差变小时，卖近买远

//入场
   if (( Entercon&& MyFlag==0))

      {

            if(Data0.A_BuyPosition>=0 &&Data1.A_SellPosition>=0&&Data0.A_BuyPosition<=maxposition&&Data1.A_SellPosition<=maxposition)
{
   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);//买近月，以盘口卖一价减一跳
   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);// 卖远月，以盘口买一价加一跳

   if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition) SetGlobalVar(0,1);

   if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==1)
{
   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
                    SetGlobalVar(0,1);
                  }

   if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==-1)
{
   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);

                  }

}

}

  //出场
if (Exitcon&& MyFlag==1)

      {

            if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);//卖近月，以盘口买一价加一跳
      Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale); //买远月，以盘口卖一价减跳

   if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition==0)
                                                                              { SetGlobalVar(0,0);
                                                                                 MyFlag=GetGlobalVar(0);
}

         if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition!=0)
{
         Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
      SetGlobalVar(0,0);
                                                                                 MyFlag=GetGlobalVar(0);
      }
      if(Data0.A_BuyPosition!=0 &&Data1.A_SellPosition==0)
{
   Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
         SetGlobalVar(0,0);
                                                                                       MyFlag=GetGlobalVar(0);
      }
}



   }

//14时59分撤掉所有未成交单
if(time>0.1458)
{
   Data0.A_DeleteOrder;
   Data1.A_DeleteOrder;
}

End

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