跨期策略，急需高手帮忙！

果子橙

做股指跨期，允许连续建仓，最大仓位为5.每次同时买卖两个品种，当出现单腿的时候，让另一个品种追单。我没想到什么好办法，只能让其二次发单，但这样结果依然不定。之前还有交易，现在都没交易了，不知道为啥？！呜呜呜。。。。。。
恳求管理员和高手们，帮忙解答下！不胜感激！非常感谢！附代码：
Params
            Numeric   Bpionts(7.8);//大基差值
            Numeric   Spionts(7.0);//小基差值
        Numeric   lots(1);//交易数量
        Numeric   maxposition(5);
Vars
        Bool Entercon;//入场条件
        bool Exitcon;//出场条件
        Numeric MyFlag(0);//全局变量标识，用来限制每次平仓后开新仓。               
Begin
                if(BarStatus == 0) //在开始时定义全局变量
          {
         SetGlobalVar(0,0);
               
          }
          //初始化全局变量
                 MyFlag=GetGlobalVar(0);
         //入场和出场条件
         Entercon=(Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice)>=Bpionts;//基差变大时，买近卖远
                 Exitcon=(Data1.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice)<=Spionts;//基差变小时，卖近买远
      
   //入场
           if (( Entercon&& MyFlag==0))

        {

                if(Data0.A_BuyPosition>=0 &&Data1.A_SellPosition>=0&&Data0.A_BuyPosition<=maxposition&&Data1.A_SellPosition<=maxposition)
                                {
                                   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);//买近月，以盘口卖一价减一跳
                                   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);// 卖远月，以盘口买一价加一跳            
                  
                                  if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition)    SetGlobalVar(0,1);
                                  
                                  if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==1)
                                        {
                                          Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
                                                                            SetGlobalVar(0,1);
                     }       

                                 if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==-1)
                                        {
                                           Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
                                                        SetGlobalVar(0,1);
                                                                       
                     }       
                                  
                                }
               
                }
               
  //出场       
                if (Exitcon&& MyFlag==1)

        {

                if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition)
                                {
                                Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);//卖近月，以盘口买一价加一跳
                                    Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale); //买远月，以盘口卖一价减跳              

                                  if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition==0)
                                                                                  { SetGlobalVar(0,0);                       
                                                                                    MyFlag=GetGlobalVar(0);
                                        }
                                       
                               if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition!=0)
                                        {
                                       Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);  
                                                      SetGlobalVar(0,0);                       
                                                                                    MyFlag=GetGlobalVar(0);
                                    }
                                    if(Data0.A_BuyPosition!=0 &&Data1.A_SellPosition==0)
                                        {
                                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
                                                     SetGlobalVar(0,0);                       
                                                                                         MyFlag=GetGlobalVar(0);
                                    }
                                }

         


           }

//14时59分撤掉所有未成交单
    if(time>0.1458)  
   {
       Data0.A_DeleteOrder;
       Data1.A_DeleteOrder;
   }

End

wilsonkor

我看到了一大堆的嵌套if语句，呵呵。。。
我也是菜鸟。。

果子橙

wilsonkor 发表于 2012-5-11 10:45
我看到了一大堆的嵌套if语句，呵呵。。。
我也是菜鸟。。

呜呜，不要嘲笑，心里明白就行，哈哈！

wilsonkor

基于基差的跨期套利模型啊。。。

果子橙

wilsonkor 发表于 2012-5-11 12:27
基于基差的跨期套利模型啊。。。

您能帮我解决下单腿问题么？我都弄晕了，

果子橙

为什么平仓的时候，只有一个品种平仓，而另一个不平仓？谁能帮我解答下？呜呜，没人理啊。。。。。

放飞的翅膀

那倒不如直接用套利宝进行交易，何必这么复杂

myimage

不要作了，做出来也不赚钱了

果子橙

myimage 发表于 2012-7-15 13:30
不要作了，做出来也不赚钱了

请问，您实盘试过？为啥不赚钱

rookies

论坛最近新人多学习气氛不太好，不做实验不拿数据的否定或肯定和信口雌黄有什么区别？也是对自己和别人的不负责任！

TB程序化现在的主要功能对于跨期套利还是缺少足够的支持，套利的话用的比较多的还是大摩的那套程序

很新的交易想法，很遗憾对A函数没有太多研究，只能提供有限帮助
一、你的TB程序从代码上看没有什么问题，在开仓上可以加一个时间限制避免0.1458后发单 不然和撤单冲突

二、单腿情况有可能是TB机制和价格变动原因，请足一排查
a、不知到发单时是没发单还是不成交？如果后者，股指主力合约价格变动大，当服务器返回价格满足下单条件后不满足开仓价格，而如果这时运行到下一Tick则不满足开仓条件Entercon不再满足二次补仓条件，形成单腿。
解决方案：


a、将Bool Entercon Bool Exitcon 用全局变量来代替，因为TB运行机制Bool变量是不进行传递的，改成全局变量之后，只要满足开平仓条件之后的任何Tice都自动比较Data0和1的仓位情况，如果发现异常立即处理

b、因为A函数是服务器端函数，所以查询与回报之间有一定延迟，所以必须建立一个查询机制避免发单时因为从服务器返回的A_BuyPosition类函数还没有返回值而造成重复发单，这个可以从论坛上找找答案