回测时

小米

一，你的开仓条件是要求判断marketposition==0的状态下。。
       如果你的公式编写的顺序是开仓语句在前，平仓语句在后。那么在平仓指令执行前，marketpositon是不为0的，
       所以会出现平仓bar上不能开仓的情况。。
       将开平顺序换一下，这个问题即可解决。

二， 类似这样的区间通道的条件中，在遇到大长柱时，是可能既满足多头又满足空头的。且历史K线上没法记录行情先后涨跌的顺序。
       所以当遇到公式编写的顺序与行情涨跌的先后顺序不符时，是可能有问题的。会导致实际交易与信号不符。
       在程序化交易中，这个情况是应该要避开的。可以换成更小的周期，或是加在通道区间的值 。减少或避免同一个bar上满足两个方向的可能性。

aniu1983

小米版主帮我看下呗！

zhanghualawyer

如果本根K线内不考虑价格的先后顺序的话，则回测时只要是本根K线上的价格达到开多空的条件，就一定会开仓。但上述前二图中所平多仓的K线上达到开空条件却未开空，难道是回测时默认这根K线全部时段都是MarketPosition == 1，不论中间时段是否有平多仓发生？

zhanghualawyer