回测时

小米

一，你的开仓条件是要求判断marketposition==0的状态下。。
       如果你的公式编写的顺序是开仓语句在前，平仓语句在后。那么在平仓指令执行前，marketpositon是不为0的，
       所以会出现平仓bar上不能开仓的情况。。
       将开平顺序换一下，这个问题即可解决。

二， 类似这样的区间通道的条件中，在遇到大长柱时，是可能既满足多头又满足空头的。且历史K线上没法记录行情先后涨跌的顺序。
       所以当遇到公式编写的顺序与行情涨跌的先后顺序不符时，是可能有问题的。会导致实际交易与信号不符。
       在程序化交易中，这个情况是应该要避开的。可以换成更小的周期，或是加在通道区间的值 。减少或避免同一个bar上满足两个方向的可能性。

小米

zhanghualawyer 发表于 2019-3-28 10:22
好的，有个疑问，我的顺序是开仓语句在前，平仓语句在后，如果不改变顺序的话，实际运行中 平仓bar上在平 ...

不会开仓呢。

小米

zhanghualawyer 发表于 2019-3-28 10:39
语句如果改为先平仓再开仓顺序的话   ，由于我的平仓语句里的信号需要用开仓时的开仓价，平仓时会不会取 ...

你是先平再开，平的是之前K线开的仓对吧？
那么这个开仓价也应该是之前开的才合理吧？
所以，开仓在平后语句后，并没有问题。
您可以试一下，再看看信号是否符合自己的需求。