日内交易系统“模式”-与skywalker讨论有感

hoyoy

原帖由 maodong 于 2008-5-9 20:02 发表
好了，让我们忘掉套利，回到日内投机上来。
我的问题是：
1、自动交易系统是不是一定是“试错”系统？还有其他模式吗？
2、手动操作的日内高手的高胜率操作模式能复制到自动交易中吗？ ...

一直在倾听几位的发言。据我所知，一个成功的隔夜趋势系统，胜率一般在30%-45%之间，而平均盈利/平均亏损一般在2-5之间，在此范围之外的可能就有一些问题了。那么，一个成功的日内交易系统，不留隔夜仓的，胜率大致在多少呢？我是不知道这个答案。但是我觉得，如果要开发一个成功的日内系统，首先要明确这两个问题的答案：
1、长期的胜率是多少？
2、平均盈利/平均亏损是多少？
有了答案，才能在这个基础上有的放矢。希望高手们多多解答。

hoyoy

原帖由 maodong 于 2008-5-11 12:42 发表


没有答案。那些是事后统计的结果，就算估算出来也不能当真。

我指的这两个问题的答案，是指那些已经公认为成功的日内交易系统的共性，到底是什么？没有答案，就没有成功设计的基础。
撒普说：由知道答案开始。呵呵。

hoyoy

原帖由 hoyoy 于 2008-5-11 11:57 发表

一直在倾听几位的发言。据我所知，一个成功的隔夜趋势系统，胜率一般在30%-45%之间，而平均盈利/平均亏损一般在2-5之间，在此范围之外的可能就有一些问题了。那么，一个成功的日内交易系统，不留隔夜仓的，胜率大致在多少呢？我是不 ...

可能我这段话会造成误解。我重新说一遍：
据已经看过的书里面的，几乎所有的获得过成功的中长线交易系统，其胜率一般在30%-45%之间，而平均盈利/平均亏损在2-5之间，如果我们设计的交易系统这两个指标不在此范围内，那么其成功的可能性较小。相信我这么说大部分人能同意。
那么MAODONG所讨论的，一个日内交易、不留隔夜仓的系统，在这两方面应该是个什么情况呢？我这方面了解的比较少。