日内交易系统“模式”-与skywalker讨论有感

skywalker

同样是投机，何以见得投机的日内交易就要比投机的隔夜交易天生差呢？也许是仁者见仁吧。投机的日内交易稳定盈利我见得多了。尽管如此，我倒并不鼓励客户们去做日内交易，就算有人要去做，而且是在TB上做日内交易的话，那客户自然应该按部就班地走完开发一个策略所需要的所有流程，包括：策略源代码编写、历史数据测试、分析测试报告、参数优化、模拟盘测试、实盘小试、实盘中试，正式开始。
无所谓日内还是隔夜，我所希望的仅是客户们把这个流程走完而已。只要把这个流程走完，TB的服务就已经到家了。

skywalker

套利可是双品种佣金。你要是单品种佣金对付起来都困难，我实在想不明白为什么却对双品种佣金那么有信心。

skywalker

原帖由 maodong 于 2008-5-9 08:35 发表


slpb兄对套利情有独钟，该不会是在机构做这项业务的吧？当然，那是机构的事情，离散户很远。散户只考虑自己能够做的。至于日内投机能否成功？当然有成功例子，而如何实现正是本贴所要讨论的。

我们应该承认，我们懂得太少，所以应 ...

不要把套利想得太神秘了，尤其是投机型套利。单边投机无法容纳大资金，日内不行，隔夜也不行。只有套利才能容纳大资金，所以有一大堆闲钱的机构都是做套利。整个市场中用在套利上的钱是做单边投机的几百倍，而且又是专业人士在做，市场影响力大，当然看起来套利是主流了。然而实际上套利的收益率要比投机差很多，它强是强在稳定、能容纳大资金。做投机一年赚5倍以上的比比皆是，做套利一年赚一倍都难得要死。

你先不用管套利，等你钱多到那个份儿上你自然就会考虑套利的。

skywalker

所以才叫投机型套利啊。

skywalker

原帖由 maodong 于 2008-5-9 20:02 发表
好了，让我们忘掉套利，回到日内投机上来。
我的问题是：
1、自动交易系统是不是一定是“试错”系统？还有其他模式吗？
2、手动操作的日内高手的高胜率操作模式能复制到自动交易中吗？ ...

我倒是有另外两个问题：
1、一个“试错”的交易系统能赚钱么？
2、你有一个赚钱的系统么？

如果你对第一问题回答“是”，而对第二个问题回答“否”的话，那我建议你先从做试错系统开始。

skywalker

这家公司的一个合伙人用6千万在做套利，连续6年挣钱，从来没超过50%的年收益率，这在市场上已经是很顶尖的私幕了。身边的事，身边的人，我怎么会不知道套利为何物呢？

而且我对坐而论道没什么兴趣，我只对赚钱有兴趣。我也对什么权威机构没任何信任感，他们要是牛B，怎么次级债亏得鸡毛鸭血的？另外，我也不打算去大学当教授，那些学究型的东西还是免了吧。大家讨论仅限于交流而已，我不打算占上风，也不打算去说服谁。

还是让市场来说服吧，我错了则市场会说服我，别人错了则市场会帮我说服他的，哪需要我来多嘴？

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-10 15:56 编辑 ]

skywalker

你可真是天真啊。你以为你还在学校里呀，老师教给你定理，而且还会给出论证过程。在金融这一行，有人肯讲出他的真实想法那已经是谢天谢地了，你爱听不听。
如果你想把某个想法用于实战，为了避免亏大钱，那你确实需要一个论证的过程，然而那是你自己的事情。无论这个想法是你的还是别人的，你都得自己去论证它。