客观的看待历史测试报告

liq77

赞同第一条，不过“要学会让未来的资金曲线与历史测试的大体相符”这基本上是不可能的事。因为谁也无法预测未来。

liq77

个人以为，面对未来不是靠什么去预测的技术问题，而是站在什么样的基石上去迎接的问题。也许有点文不对题，但这方面很乐意与楼主探讨

liq77

从资金从资金曲线来看，那是相当的不错。不过测试的结果是怎么得出来的？优化过吗？如何优化呢？
例如RU，四年多来的测试参数有改变吗？

liq77

看了你另外一个帖子中的图例，好像所有品种都是用000测试的，为什么不用888试一试呢？结果会很不相同的！而且，严格地说，888是存在的，只是在接缝处有失真，而000是压根不存在的合约。

liq77

太极宗师 发表于 2012-6-7 21:18
咋看出来是000？    如果是中长周期可能还是指数比较贴近实际吧？ 888在合约切换的时候跳空非常大 ...

跳空非常大,那是合约切换不合适的原因，合适的话一般不会有太大基差的。TB在这方面应该有所改进，遗憾的是他们对诸如此类的建议一般都是应付一下就不再有回音了。你翻一翻老贴，几年前的建议如今再提，答复还是“以后考虑”。。。这不是抱怨，而是各自追求的目标不同，TB自有TB的道理。。。

liq77

不能否定历史测试的作用！但是一定要正确认识历史测试的本质缺陷。
依我看，“测试结果好，实盘结果差”的原因大多数是因为历史测试做得不到位。也就是说，要做到
“系统本身原理正确，再消除了过度拟合的因素”这两点很难。
如何防止（怎样才不算）过度拟合？
请教大家：极少（小于三个）的参数，完全不拟合做不到，那么怎样才算不过度拟合？

liq77

楼主的曲线很完美，如果做到了18楼提出的要求，那么帐户资金将可期望爆发性增长。。。
但要做到（不是泼冷水）恐怕不可能。。。

liq77

太极宗师 发表于 2012-6-7 21:18
咋看出来是000？    如果是中长周期可能还是指数比较贴近实际吧？ 888在合约切换的时候跳空非常大 ...

实际上最近几次合约切换时，基差在5-8个点的机会很多，完全可以避免很大的跳空

liq77

谢谢楼上两位！结合26楼和27楼的讨论，减少过度拟合的方法，一个是选取收益相对参数不敏感的模型，再一个是检验同一参数下对多品种的适应性。
以上两点真是不容易做到！

liq77

yuezongqi 发表于 2012-6-8 09:54
参数没变。
用888测试和用000测试效果差别不是很大。

能把888测试的结果贴出来吗？据我的经验，通常用888测试效果要比000差很多，本人一般是用效果差的测试来做评估的。