客观的看待历史测试报告

yuezongqi

第一：要让历史测试数据真实，大部分朋友的历史测试数据都含有太多的水分。
第二：要学会让未来的资金曲线与历史测试的大体相符，差别不是很大，关于此问题属于自己的观点和体会。

liq77

赞同第一条，不过“要学会让未来的资金曲线与历史测试的大体相符”这基本上是不可能的事。因为谁也无法预测未来。

liq77

个人以为，面对未来不是靠什么去预测的技术问题，而是站在什么样的基石上去迎接的问题。也许有点文不对题，但这方面很乐意与楼主探讨

yuezongqi

从概率上面讲，是可以做到大概与历史相符。
比如你有100万的资金。
100万的资金用10个交易系统，只要这10个系统的交易原理都是符合市场逻辑的。
好比这10个系统里面有6个系统在未来一年里面表现不是很佳。但是另外有4个系统表现优于历史。
这10个系统综合起来，跑出来的效果不又和历史大体相符了吗？

yuezongqi

乐意跟大家一块探讨。

yuezongqi

测试报告中一个重要的参考指标，交易次数， 往往被大家所忽视。

yuezongqi

100万资金配比情况简要说明

资金配比方式：5%的长线波段模型+15%的中线波段模型+5%小波段模型测试+30%的日内模型

长线波段模型：
平均每年交易频率为10次左右
平均下来一月交易1次
长线波段模型为5% 左右的仓位，具体操作品种如下
Cu 1手

中线波段模型：
平均每年交易频率为40次左右
大概平均6天交易一次，碰到震荡行情则会交易频繁一些，趋势行情下则会长时间不交易。
波段交易模型为15% 左右的仓位，具体操作品种如下
Ru 1手 Ta 4手 RB 3手 L2手 Y2手 M 6手

小波段模型：
平均每年交易频率为70次左右
大概平均4天交易一次，碰到震荡行情则会交易频繁一些，趋势行情下则会长时间不交易。
波段交易模型为5% 左右的仓位，具体操作品种如下
Ta 4手 RB 3手  

日内交易模型：
平均每年交易频率为90次左右
大概平均3天交易一次，每天最多交易一次，如果日内行情趋势比较明显则可能会产生一次，如果日内波动较为平缓，则不进行交易。
日内交易模型为30%左右的仓位，具体操作品种如下：
IF日内模型1号 交易股指日内1手， IF日内模型2号 交易股指日内1手。



5%的长线波段模型+15%的中线波段模型+5%小波段模型测试+30%的日内模型
结果如下：

交易理念：趋势跟踪交易
测试平台：TB （交易开拓者）
测试时间：2008.1.1—2012.5.29
测试交易时间：1596天
手续费设置：Ru 万4 ，铜 万4， Rb 万3， Y 20，Ta 20块，L 20，IF 万4，M 20
滑点设置：均设置为2个滑点
测试品种：IF 2手 Cu 1手 Ru 1手 TA 8手 L 2手 RB 6手 Y 2手 M 6手

测试资金曲线如下：

测试月度盈利柱状图：


测试月度盈利点状图：

yuezongqi

测试阶段性盈利如下：
2008年        461337   46%
2009年        417575   41%
2010年        1218935  121% （注：股指盈利812223）   
2011年        763477   76%   (注：股指盈利477200)
2012年        282983   28%   （注：股指盈利1350201）

总交易手数：4309（注：此为交易手数，并非交易次数）
总盈利：3158467
盈利比率：35.02%
手续费：450612
总交易月份：53个月
亏损月份：15个月
最大亏损月份：2011.9
最大亏损月份亏损金额：70139
最大盈利月份：2010.5
最大盈利月份亏损金额：328167
最大资金回撤 ：161727
最大资金回撤比例：16.2%
最大回撤发生时间：2011.4.21

测试结果注明：Rb 合约是从2009.3.27 日开始的，IF合约是从2010.4.16日开始的

yuezongqi

前些天做的，欢迎探讨。

太极宗师

股指在2012年赚的数字似乎不对，多了一位数吧