程序化交易的利润越来越薄，又如何应对，一起探讨

tufeiyige

   我之前是依靠 自己的经验 和思路 写的几个策略，

目前打算收集 收集 国外的一些 好思路  提取一些 好的思想  在整合

在 http://bbs.tradeblazer.net/thread-22501-1-1.html  帖子里有发出来，     这些 是市场已经公开的源码的  不过思想 依旧是可以提取的，  

tufeiyige

天空之城 发表于 2012-7-25 08:23
日内趋势系统2012年确实受益下降，但还不能把原因归结为程序化交易量增大，循环论证导致程序受益的自然周期 ...

从成熟国外的经验来看，程序化肯定是一直能挣钱的， 包括有的模型发布出来后连续10-20年在市场的盈利的。   目前中国的程序化实用量少， 再一个我们研究这个的也都还不是很成熟。

就拿个简单的比方  国外高盛 或者其他 投行的  算法技术研究员是 大大多余他的交易员和营销人员。我们国内的期货公司 大多数根本就没有程序化研究部门，个别期货公司有的也只是用国外买来程序或者几个人做研究。形成规模的是少之有少。   机构研究的少，所以实用量就少。 都只是大多数个人在研究， 少部分人研究的还不错      

   虽然股指 暴利的机会没那么大了， 但机会绝对还是有的，  所以更多的研究 成熟自己才是 最好的