一个简单的破突系统

rookies

没有时间做优化，有需要的朋友自己优化下，跑RU、CU这类趋势性比较强的品种收益还是可以的

测试用的是4%%手续费已经包含滑点

rookies

aeon818 发表于 2012-8-14 23:37
有未来函数啊，以买入为例：当前最高价high突破上轨然后以当前K线开盘价open买入..... ...

Hehe,Read again ,Please!      

Buy For Max(Open,UpperBand),Not Open? Ok?





If(High>UpperBand)
{

   Buy(Lots,Max(Open,UpperBand));   

}

Can u see it?

rookies

淼淼雨 发表于 2012-8-9 16:42
楼主，”Date!=Date[1]"是什么意思啊？

Date!=Date[1]
是指在日线以下周期当天的第一根Bar

rookies

aeon818 发表于 2012-8-20 08:15
在实盘时是可行的，但在历史测试中，你用High做判断条件，那么high的含义就是今日最高吧，也是已经走完的了 ...

这关系到对历史的理解问题，从历史角度出发，如果High>UpperBand，你以Open和UpperBand的比值中取大值来进行测试本身是可行的。因为无论从历史还是实盘出发，它都只能表达一个可能即价格大于UpperBand时，以UpperBand和OPen两者之间的高值买入


High>Open,Buy(Lots,Open)与Close>Open  Buy(Lots,Open)是截然不同的，如果不明白的话，可以多看看历史交易回顾

rookies

aeon818 发表于 2012-8-23 08:39
这不是理解的问题，是测试是否准确的问题。假设上轨是100，当前最高是105，开盘价不管是99还是104，以你 ...

任何不基于数据的推论都没有太大的意义

如果测试与实盘不一致，我想我也没必要发在这里

不过还是请用数据说话，谁提出谁举证，如果您真想说明我的测试不准确，请自己测试并给出充分数据。

我说的从历史理解是按程序解读程序的理解，而不是个人单方面的理解！任何代码的执行，首先是看程序怎么执行，也就是程序怎么去理解这段代码，而当无论任何时候程序执行（理解）这段代码时只有唯一的一个结果，也就是这段代码适用于之前或之后（实盘或历史测试）。

而从任何个人的单方面的理解都是不正确的，但您说的“假设上轨是100...”这类才是您单方面的理解，您确又说这不是理解的问题，实在是有点自相矛盾   




如果真要证明是否准确，您跑一下就明白了，到时候您大可用数据说话，数据是100%准确的。

因为这个程序我跑过，所以才和您解释这么多，现在看来是被您击败了。

本贴不再讨论历史测试是否准确的问题。认为不准确又不愿意用哪怕一点点时间测试一下的话，就这么吧。

rookies

“假设上轨是100，当前最高是105，开盘价不管是99还是104，以你的代码测试，测试结果都是不真实滴吧。”  真想请您详细说明一下以您的理解，这段代码测试结果 怎么不真实。。。不过反之一想真是有点无趣啊！   

rookies

您花一点点时间跑一下实盘得出结果，然后再用历史测试得出结果，再比较两者不是就都出来了么？与其这里争论不如做点实事。既然您说历史测试绝对有问题，请拿出数据，不要再以您的理解说话，您自己也知道理解是一回事，实际是一回事。

任何人都没有任何义务去向您解释任何您不明白却又不愿意付出一点点努力去弄明白的问题，除了您多多学习自己弄明白。这里没有任何对您的不敬，我很喜欢不同的观点，有句话说得好争论出真知，但如果只是基于妄无的争论是愚味和无趣的。任何真知都是出自于实际的数据，没有实际的数据任何争论都只是为了自己所谓的尊严而进行的辩护而已

rookies

alex647l 发表于 2012-8-29 16:24
没有实盘，蛋疼的想了想 aeon818 说的情况，历史的时候，开仓价，我说的是开仓那根K线没有走完时的high， ...

首先If(High>AnyValue)  Or  If(Close>AnyValue) 是有很大区别的，不要不做深究就妄下定论！

If(High>AnyValue)并不是像某坛友所说偷跑赚钱！   相反的，甚至造成一买入即亏损！

先说说开多的情况，If(High>AnyValue)就能买入即赚钱？？
错！！也有买入即亏钱的情况，因为Close已经生成，这时我在用AnyValue在买入。Close<AnyValue则亏钱，Close>AnyValue则赚钱，开空同理

就像我开头所说，High和Close有很大区别，决定是否赚钱的不是High而是Close，混和一谈者好自为之

从TB程序运行的机制来看解释，If(High>AnyVulae)无论实盘还是历史测试都只有一个答案，即BAR中任何时间上的价格突破AnyValue值即触发

举个例子，大家就明白了
In history
多头
Close=100
AnyVluae=110
High=150
Open=80
这根Bar必然触发BuyCondition ，开仓价为110，这时收盘为100，在历史测试中，你是在收盘之后买入，现在你的交易盈亏=Close-开仓价格=100-110=-10点

At Now   
同一根BAR，同样条件，此根Bar是刚刚开盘
Open=80   AnyValue=110

过段时间High=110触发BuyCondition

High最高达到150开始回落最后以100收盘，此BAR结束

你此时收益=Close-建仓价格=100-110=-10

这是亏损例子，盈利例子相信大家可以反推得之

这个例子充分说明在相同条件下，历史测试与实盘的结果一致性，至于个人要理解为不同那仅仅是理解问题罢了。

本来说好不就此问题做过多的“扫盲教育”，说实话这种基础知识讲起来也比较无趣！但Alex647l和tufeiyige两位好友也掺和进来了，就索性当一回小白吧！

最后还要抓住或者没弄懂那句Max(Open,AnyValue)的话，就请您高抬贵手，放过本人吧

rookies

stewen.net 发表于 2012-8-30 08:56
最大亏损怎么那么大？

这问题得问上帝

rookies

tufeiyige 发表于 2012-8-30 22:15
最近 新买了台服务器 在做商品的尝试  ， 到时候还的 找你 多搞搞商品的模型哦  ...

别买服务器，自己在家架个UPS+双线吧

服务器方面有法律严令禁止做交易，所以在安全方面并没有什么保障，不如自己弄个双线