一个简单的破突系统

rookies

日内加入止损和动态止盈

Params
        Numeric PercentOfRange(0.5);
        Numeric ExitOnCloseMins(14.50);
        Numeric MinRange(0.002);
        Numeric Lots(1);
        Numeric StopPointUpper(1);   //多头止损系数
        Numeric StopPointLower(1);   //空头止损系数
        Numeric TakeStart(5);            //动态浮盈系数
        Numeric TakeStop(1);           //动态止损系数

Vars
        Numeric MyExitPrice;
        Numeric DayOpen;
        Numeric preDayRange;
        Numeric UpperBand;
        Numeric LowerBand;
        Numeric MyPrice;
        Numeric StopLine;
        NumericSeries HigherAfterEntry;
        NumericSeries LowerAfterEntry;
Begin

        DayOpen = OpenD(0);
        preDayRange = HighD(1)-LowD(1);
        PreDayRange = Max(PreDayRange,DayOpen*MinRange);
        UpperBand = DayOpen+PreDayRange*PercentOfRange;
        LowerBand = DayOpen-PreDayRange*PercentOfRange;
        PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
        PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
               
               
       
        If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time<ExitOnCloseMins/100)
                {
                        MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                        Buy(Lots,MyPrice);
                        Return;
         
                }
        If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand &&Time<ExitOnCloseMins/100)
                {
                        MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                        SellShort(Lots,MyPrice);
                        Return;
               
                }
        }
                 //动态止损开始
        If(MarketPosition<>0 && BarsSinceEntry==1)
        {
                HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
                LowerAfterEntry=AvgEntryPrice;
        }
        Else If(BarsSinceEntry>1)
        {
                HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry,High[1]);
                LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry,Low[1]);
        }

        If(MarketPosition==1)
        {
                If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TakeStart*0.01)
                {
                       
                        StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TakeStop*0.01;
                                        }
                Else
               
                {
               
                        StopLine=UpperBand-DayOpen*StopPointUpper*0.01;
                                        }
               
                If(Low<=StopLine)
                {
                        MyExitPrice=Min(StopLine,Open);
                        Sell(Lots,MyExitPrice);
                       

                }
       
       
        }
       
       
       
       
        If(MarketPosition==-1)
        {
                If(LowerAfterEntry<=AvgEntryPrice-DayOpen*TakeStart*0.01)
                {
                        StopLine=LowerAfterEntry+DayOpen*TakeStop*0.01;
                                        }
                Else
                {
                        StopLine=LowerBand+DayOpen*StopPointLower*0.01;
                                        }

                If(High>=StopLine)
                {
                        MyExitPrice=Max(StopLine,Open);
                        BuyToCover(Lots,MyExitPrice);
                }
       
        }

        If(Time==0.145500 && /*CurrentTime>0.145800 &&*/ MarketPosition<>0)
        {
                Sell(0,Close);
                BuyToCover(0,Close);
       
        }
       
       

               

               
               


End

rookies

因为一些原因，源代码删除掉了，其实并不是太好的代码，过于简单。

之后我会分享一些比较有意义的代码和方法，大家敬请关注

rookies

应学友要求    加入反向平仓和二次建仓   RU000 5分测试效果如图，如果做得更细一些的话会有更好的效果  15分上效果更好一些

rookies

因为一些原因，源代码删除掉了，其实并不是太好的代码，过于简单。

tufeiyige

呵呵  沙发  刚准备 周末 研究点模型  你就来发了

rookies

tufeiyige 发表于 2012-7-20 17:11
呵呵  沙发  刚准备 周末 研究点模型  你就来发了

很老的RageBreak系统，想要提高收益还必须细化

tufeiyige

我在看  R-Breaker策略   你现在 发的 RangeBreak系统  
基本原理 以昨日震幅为基础，今日开盘价+N*昨日震幅等于上轨 今日开盘价-昨日震幅*N等于下轨，突破上轨做多突破下轨做空。

等下 把你修改了的加载了 测试下

rookies

tufeiyige 发表于 2012-7-20 17:20
我在看  R-Breaker策略   你现在 发的 RangeBreak系统  
基本原理 以昨日震幅为基础，今日开盘价+N*昨日震 ...

原理是这样的，模型还需要细化，只是因为有人要求，特发一下

R-Breaker也是一个需要细化的系统，如果只是默认原系统盈利还不行

tufeiyige

很老的RageBreak系统，想要提高收益还必须细化

我就是 在收集套系统  做细化 目前收集到  R-Breaker的 还有 RangeBreak的  还有 DUAL THRUST 的   还有很多 经典模型 是没有收集到

例如Aberration  Andronmeda Brix  STC 等的 都还没收集到  不知道楼主那里 是否有源码 供参考的

前段时间一直忙别的事情， 准备最近几个月 加大开发力度了
  

ggyyff

多谢楼主