发个套利系统

ST振翔

第一次发帖，前几天洗澡的时候想出来的一个套利系统，测试效果还不错。
原理：价差值小于或大于规定期限内的最低或最高值时，进场进行套利交易。

PTA和RU15分钟指数数据测试结果


代码：
Params
        Numeric Length1(35);
        Numeric Length2(75);
Vars
        NumericSeries Spread;
        NumericSeries High1;  
        NumericSeries High2;
        NumericSeries Low1;
        NumericSeries Low2;
        Numeric Signlogo(0);       
        Numeric Lots(1);

       
Begin
    If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
    {
        Spread=Data0.Close[1]-Data1.Close[1]; // 定义价差                                               
    }
      High1=Highest(Spread[1],Length1);
          High2=Highest(Spread[1],Length2);
          Low1=Lowest(Spread[1],Length1);  
          Low2=Lowest(Spread[1],Length2);  
        PlotNumeric("Spread",Spread);
        PlotNumeric("High1",High1);
        PlotNumeric("Low1",Low1);


       
       
        If(Spread[1]<Low1[1] && Spread>Low1)
        {
          Data1.Buy(Lots,Open);
          Data0.SellShort(Lots,Open);
          Signlogo = 1;
        }
    If(Spread[1]>High1[1] && Spread<High1)       
        {
          Data0.Buy(Lots,Open);
          Data1.SellShort(Lots,Open);
          Signlogo = -1;
        }
       
        If(Signlogo == 1 && Spread>High2 )
        {
          Data1.SellShort(0,Open);
          Data0.BuyToCover(0,Open);
        }
        If(Signlogo == -1 && Spread<Low2)
        {
          Data0.SellShort(0,Open);
          Data1.BuyToCover(0,Open);
        }
          
End

zz87896575

挖个坟，我测试了一下这个是13年的策略，后面几年基本都不赚钱了，这样的策略有意义吗？

htqh81191795

很好的学习思路，

win5ms

跨品种？

dudu_lucky

mark

ST振翔

corefrontal 发表于 2013-11-12 09:58
好的，谢谢你！还有一个问题，就是如何就两个合约价差的绝对值？

求绝对值用abs函数。比如合约1的值为DATA0.CLOSE，合约2的值为DATA1.CLOSE，则两个合约价差的绝对值为：abs（DATA0.CLOSE-DATA1.CLOSE）

corefrontal

ST振翔 发表于 2013-11-12 08:41
先进入一个商品的页面，然后点“插入”，选“插入商品”，选择第二个商品。然后点右键，选“商品设置”进 ...

好的，谢谢你！还有一个问题，就是如何就两个合约价差的绝对值？

ST振翔

corefrontal 发表于 2013-11-11 23:15
你好，请问具体合约在超级图标里面怎么设置啊？求解！

先进入一个商品的页面，然后点“插入”，选“插入商品”，选择第二个商品。然后点右键，选“商品设置”进行时间/手续费等设置。

corefrontal

你好，请问具体合约在超级图标里面怎么设置啊？求解！

HDLF2008

好贴顶一下