发个套利系统

ST振翔

第一次发帖，前几天洗澡的时候想出来的一个套利系统，测试效果还不错。
原理：价差值小于或大于规定期限内的最低或最高值时，进场进行套利交易。

PTA和RU15分钟指数数据测试结果


代码：
Params
        Numeric Length1(35);
        Numeric Length2(75);
Vars
        NumericSeries Spread;
        NumericSeries High1;  
        NumericSeries High2;
        NumericSeries Low1;
        NumericSeries Low2;
        Numeric Signlogo(0);       
        Numeric Lots(1);

       
Begin
    If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
    {
        Spread=Data0.Close[1]-Data1.Close[1]; // 定义价差                                               
    }
      High1=Highest(Spread[1],Length1);
          High2=Highest(Spread[1],Length2);
          Low1=Lowest(Spread[1],Length1);  
          Low2=Lowest(Spread[1],Length2);  
        PlotNumeric("Spread",Spread);
        PlotNumeric("High1",High1);
        PlotNumeric("Low1",Low1);


       
       
        If(Spread[1]<Low1[1] && Spread>Low1)
        {
          Data1.Buy(Lots,Open);
          Data0.SellShort(Lots,Open);
          Signlogo = 1;
        }
    If(Spread[1]>High1[1] && Spread<High1)       
        {
          Data0.Buy(Lots,Open);
          Data1.SellShort(Lots,Open);
          Signlogo = -1;
        }
       
        If(Signlogo == 1 && Spread>High2 )
        {
          Data1.SellShort(0,Open);
          Data0.BuyToCover(0,Open);
        }
        If(Signlogo == -1 && Spread<Low2)
        {
          Data0.SellShort(0,Open);
          Data1.BuyToCover(0,Open);
        }
          
End

myangsoft

沙发，不错 谢谢分享

tigerpan

你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润吧。还有非主力合约，能成交吗？万一瘸了一条腿就麻烦了。

ST振翔

tigerpan 发表于 2012-10-9 00:26
你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润 ...

谢谢指教。
滤波器？高通？怎么加啊？

迎风尿十丈

套利不懂

tigerpan

ST振翔 发表于 2012-10-9 19:02
谢谢指教。
滤波器？高通？怎么加啊？

指教谈不上，大家讨论：）
我是用matlab做的，在matlab里面，把spread当做输入，加filter模块，然后滤掉低频的信号，得到的结果更可靠。如果要实际使用，可以把matlab里面写好的代码发布成c，然后再调用。不过不知道tb能不能调用dll。而且这样做很可能会过渡优化，需要谨慎

ST振翔

tigerpan 发表于 2012-10-9 22:36
指教谈不上，大家讨论：）
我是用matlab做的，在matlab里面，把spread当做输入，加filter模块，然后滤掉 ...

TB不如MT4，调用不了DLL。今晚改代码的时候，还出了问题，前几天写的公式全部消失了。
matlab也没接触过，你说的FILTER模块的这种滤波功能原理是什么？不知在TB里面能否实现呢。

feijian0000

楼主代码有误，你是做震荡策略吧?进场方向正好相反。

feijian0000

测试的时间范围？手续费的设置？滑点的设置？

feijian0000

楼主能否说一下进场的原理啊！你的代码是正确的，但是我不太理解你出场方式。你的进场方式趋势类的，出场方式感觉很奇怪？楼主能否解释一下？