股指期货波动性研究

flyfish

自己写的几个股指系统，都有个同样的特征，就是从2010年到2012年，净利润一年比一年低，而且降低的幅度不小。

起初怀疑是自己写的系统生命周期快到头了，但又觉得不同原理的系统都快到头是不太可能的，所以统计了一下股指的数据，得到如下结果：

2010年股指全年的ATR是67.2
2011年股指全年的ATR是40
2012年目前为止全年的ATR是22.6

这样看来，净利润逐年下降的主要原因应该是股指的波动率越来越小，也就是行情越来越小，那么系统的利润越来越少也就是比较正常的了。

steven

不該簡單比較點數吧，2010年指數3千多，和現在相差1千左右，波動點數肯定有差別。

考慮百分比更全面些吧。

meto911

学习了，的确是不活跃了

flyfish

自己在TB里F1看一下函数说明吧。至于后一个问题，看你自己想测多长时间内的了。

沧海一粟

flyfish 发表于 2012-12-3 11:40
打开该品种的日线图，自己写一个公式，调用AvgTrueRange函数就行了。

直接AvgTrueRange（日期）？如果要测试波动性，是用一年365天还是按照实际交易天数呢？

flyfish

joyjoy 发表于 2012-12-2 17:27
波动性小了，风险应该也小了吧。策略的回撤是不是也小了？

那可不一定。策略如果是做突破的，波动性小了回撤可能会增加。

flyfish

沧海一粟 发表于 2012-11-22 00:39
我想请问一下LZ,如何算一个品种某一时间段内的ATR

打开该品种的日线图，自己写一个公式，调用AvgTrueRange函数就行了。

joyjoy

波动性小了，风险应该也小了吧。策略的回撤是不是也小了？

沧海一粟

LZ都不在了么？可否解答一下我的疑问

皮皮鲁

楼主辛苦，总结的不错！