股指期货波动性研究

flyfish

自己写的几个股指系统，都有个同样的特征，就是从2010年到2012年，净利润一年比一年低，而且降低的幅度不小。

起初怀疑是自己写的系统生命周期快到头了，但又觉得不同原理的系统都快到头是不太可能的，所以统计了一下股指的数据，得到如下结果：

2010年股指全年的ATR是67.2
2011年股指全年的ATR是40
2012年目前为止全年的ATR是22.6

这样看来，净利润逐年下降的主要原因应该是股指的波动率越来越小，也就是行情越来越小，那么系统的利润越来越少也就是比较正常的了。

flyfish

握手，同感

flyfish

今天有点时间，用IF888合约做了详细的数据统计，得到如下结果。

2010年日内振幅达到100或以上的，33次，占总共174个交易日的18.97%，达到50到100之间的，80次，占45.98%

2011年日内振幅达到100或以上的，16次，占总共244个交易日的6.56%，达到50到100之间的，84次，占34.43%

2012年截至10月29日收盘时日内振幅达到100或以上的，5次，占总共198个交易日的2.53%，达到50到100之间的，44次，占22.22%

数据清楚的显示出股指的行情一年比一年波动小，所以日内系统一年比一年收益少十分正常，而且每年的净利润比例和股指每年的波动性呈现一定的正相关关系。


临时上两个图。

flyfish

沧海一粟 发表于 2012-11-22 00:39
我想请问一下LZ,如何算一个品种某一时间段内的ATR

打开该品种的日线图，自己写一个公式，调用AvgTrueRange函数就行了。

flyfish

joyjoy 发表于 2012-12-2 17:27
波动性小了，风险应该也小了吧。策略的回撤是不是也小了？

那可不一定。策略如果是做突破的，波动性小了回撤可能会增加。

flyfish

自己在TB里F1看一下函数说明吧。至于后一个问题，看你自己想测多长时间内的了。