为什么buy和sellshort在同一个策略中，会在模拟盘中形成锁仓？

bcsongby

为什么buy和sellshort在同一个策略中，会在模拟盘中形成锁仓？不是会先平掉相反头寸再开仓的吗？求问版主

bcsongby

Yuen_Lee 发表于 2019-12-5 09:10
Buy()开仓后用Sell()平仓。SellShort()的功能是开空单，但并不帮平掉原有的多单。 ...

但回测时会显示先平掉相反头寸，实际交易中却不会吗？

bcsongby

求问版主，策略中没有平仓指令，只有buy和sellshort，回测中是会有平掉相反仓再开仓的，实盘也会如此吗？谢谢

bcsongby

hlp0410 发表于 2019-12-11 11:02
是的，如果公式中用的buy和sellshort这一组交易指令，就是反手策略，平空开多，平多开空，实时交易也是如 ...

在模拟交易中并不是这样的情况，不会去平反向仓的，我没有使用sell和buytocover，就不会平仓，一直双边在开仓做，麻烦版主确认下，如果是这样，在一个策略里就可以进行锁仓了吧

bcsongby

hlp0410 发表于 2019-12-16 14:35
你再回头看看上面的回答吧，如果你想实现的是多单不平的情况下开空仓，一个策略做不到的，试试多单一个策 ...

账户截图都有了，多单还在的情况下确实出现了空单，消息中心也没有什么异常提示，而且就是在一个策略里发生的情况，今天在不应该发单的情况下也发单了，日志记录看到就是没有满足条件就发单了，也没有异常提示，如果可以，倒想让远程帮忙看看呢，模拟盘运营正常才敢上实盘。