为什么buy和sellshort在同一个策略中，会在模拟盘中形成锁仓？

bcsongby

为什么buy和sellshort在同一个策略中，会在模拟盘中形成锁仓？不是会先平掉相反头寸再开仓的吗？求问版主

Yuen_Lee

Buy()开仓后用Sell()平仓。SellShort()的功能是开空单，但并不帮平掉原有的多单。

bcsongby

Yuen_Lee 发表于 2019-12-5 09:10
Buy()开仓后用Sell()平仓。SellShort()的功能是开空单，但并不帮平掉原有的多单。 ...

但回测时会显示先平掉相反头寸，实际交易中却不会吗？

bcsongby

求问版主，策略中没有平仓指令，只有buy和sellshort，回测中是会有平掉相反仓再开仓的，实盘也会如此吗？谢谢

hlp0410

bcsongby 发表于 2019-12-5 17:08
求问版主，策略中没有平仓指令，只有buy和sellshort，回测中是会有平掉相反仓再开仓的，实盘也会如此吗？谢 ...

是的，如果公式中用的buy和sellshort这一组交易指令，就是反手策略，平空开多，平多开空，实时交易也是如此

Yuen_Lee

hlp0410 发表于 2019-12-11 11:02
是的，如果公式中用的buy和sellshort这一组交易指令，就是反手策略，平空开多，平多开空，实时交易也是如 ...

那请问版主，如果buy和sellshort都先平掉原先反向仓位，那想锁仓的话有办法吗？谢谢！

hlp0410

Yuen_Lee 发表于 2019-12-12 08:55
那请问版主，如果buy和sellshort都先平掉原先反向仓位，那想锁仓的话有办法吗？谢谢！ ...

多单和空单分成两个策略写，你可以参考一下公式管理器中的自带公式，一般都分为系统多和系统空两个策略

Yuen_Lee

hlp0410 发表于 2019-12-12 09:09
多单和空单分成两个策略写，你可以参考一下公式管理器中的自带公式，一般都分为系统多和系统空两个策略 ...

明白了。谢谢！

bcsongby

hlp0410 发表于 2019-12-11 11:02
是的，如果公式中用的buy和sellshort这一组交易指令，就是反手策略，平空开多，平多开空，实时交易也是如 ...

在模拟交易中并不是这样的情况，不会去平反向仓的，我没有使用sell和buytocover，就不会平仓，一直双边在开仓做，麻烦版主确认下，如果是这样，在一个策略里就可以进行锁仓了吧

hlp0410

bcsongby 发表于 2019-12-12 15:29
在模拟交易中并不是这样的情况，不会去平反向仓的，我没有使用sell和buytocover，就不会平仓，一直双边在 ...

你再回头看看上面的回答吧，如果你想实现的是多单不平的情况下开空仓，一个策略做不到的，试试多单一个策略空单一个策略
如果你用的buy  sellshort这一组交易指令，它一直是反手在线的，也就是我说的它总是平多开空，平空开多
如果不是这样的表现，你检查下消息中心里是否有什么异常提示，是不是某个指令执行出错