关于TB夏普的计算公式 [复制链接]

Rank: 10

1^#

发表于 2020-4-8 10:29:55 |显示全部楼层

Xbt677036 发表于 2020-4-8 10:11
TB夏普是用日收益率来计算的呢，还是用的周收益率？

夏普比率的算法为按天计算收益率和标准差，然后再转化为年化夏普比率。

Rank: 10

2^#

发表于 2020-4-8 14:01:02 |显示全部楼层

Xbt677036 发表于 2020-4-8 11:08
我也是计算出每天的收益率来计算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天数）/STDEVP(日收益率)*S ...

Rank: 10

3^#

发表于 2020-4-8 16:01:57 |显示全部楼层

Xbt677036 发表于 2020-4-8 15:56
您发的这个帖子我又看过，夏普的计算方法太过于含糊，没有具体的参数，而我算出来的夏普与你们平台的夏普 ...

抱歉了，能够给到你的信息就这么多了，夏普比率并不是我们定义的概念，具体算法参考互联网上的夏普比率计算方法

bottom

GMT+8, 2024-5-18 09:23

		自动登录	找回密码
密码			注册